Parameteransicht im Modus "Investment-Agent"

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Im Modus "Investment-Agent" schränken Sie die Abgleichinstrumente für das Portfolio-Rebalancing ein.

Um die Parameteransicht zu verlassen, wählen Sie das Icon "Parameteransicht" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<B>.

Über die Parameteransicht der Abgleichoberfläche wählen Sie die Wertpapiere aus, die beim Abgleich berücksichtigt werden sollen:

In der Parameteransicht finden Sie zwei Auswahllisten "Rebalancing einschränken auf Typen" und "Rebalancing einschränken auf Wertpapiere" für die Einschränkung der Ordergenerierung auf Wertpapiertypen bzw. einzelne Instrumente.
Aufgrund der jeweiligen Konfiguration von Investment-Agenten oder Musterportfolios erscheinen im Bereich "Rebalancing einschränken auf Wertpapiere" nicht alle Wertpapiere. Auch in der Positionsübersicht werden nicht betroffene Assetklassen komplett "zugeklappt", ist mindestens ein Wertpapier einer Assetklasse betroffen, dann werden wiederum alle Wertpapiere dieser Assetklasse angezeigt (ggf. mit dem Wert "0" in der Spalte "Order-Stücke Soll").
Im Bereich "Rebalancing einschränken auf Wertpapiere" können Sie im Suchergebnis der Objektsuche das Kontrollkästchen "Short-Position" aktivieren, um die ausgewählten Wertpapiere als Short-Positionen zu kennzeichnen. In der Auswahlliste erscheinen diese Wertpapiere dann mit dem Zusatz "Short". Lesen Sie zu weiteren Details ggf. den Abschnitt Behandlung von Short-Positionen.
Die Filterung der Wertpapiere erfolgt kombiniert, d. h. damit ein Instrument geordert wird, muss es sowohl einem ausgewählten Wertpapiertyp entsprechen, als auch in der Liste der ausgewählten Instrumente vorkommen. Ist die Liste der ausgewählten Instrumente leer, wird nur der Wertpapiertypfilter herangezogen.
In die Liste der Wertpapiere können Sie vor einem Abgleich explizit eine Menge von Wertpapieren mit dem Icon "Suchen" aufnehmen. Die entsprechende Filterung wird dann direkt mit dem ersten Abgleich wirksam. Umgekehrt kann die Filterung auch nach einem schon durchgeführten Abgleich erfolgen. Nach jedem Abgleich wird die Liste der verfügbaren Instrumente um die neuen fehlallokierten Instrumente ergänzt. Im Anschluss können Sie die Filterkonfiguration durch Ankreuzen der gewünschten Instrumente vornehmen.
Im Kontextmenü der Auswahllisten finden Sie Befehle, um schnell alle Kontrollkästchen zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Wählen Sie den Button "Anwenden", um die Orderliste neu zu berechnen und auszuwerten. Die Parameteransicht wird dann automatisch geschlossen.

Wie Sie den Rebalancing-Modus einstellen, erfahren Sie im Abschnitt Einstellungen im Portfolio-Rebalancing.