Module

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Ein Modul ist im Wesentlichen eine benannte Menge von gewichteten Portfolio-Positionen. Portfolio-Positionen bestehen dabei aus Wertpapieren und nicht aus Kursnotierungen. Ein Modul stellt konstruktiv dar, wie Portfolios in einem Assetsegment bestückt sein sollten. Module werden zu Modulsystemen zusammengesetzt. Ein Modul wird definiert durch:

• Name (systemweit eindeutig, wird zur Identifikation verwendet)
• Liste von Wertpapieren mit prozentualer Soll-Gewichtung

• Jede Position hat eine Liste von zulässigen Alternativpapieren. Diese Alternativpapiere können das favorisierte Wertpapier vertreten, wenn sie schon vorher Bestandteil eines Portfolios sind.

Module sind im Infront Portfolio Manager für alle Benutzer sichtbar. Sie benötigen das System-Recht "Investment-Agenten anlegen, verändern löschen", um Investment-Agenten zu designen, d. h. neue Investment-Agenten oder Module anzulegen, sie zu löschen oder Allokationsformeln zu verändern. Für die Anpassung der Modulzusammenstellungen, Positionsgewichte, Allokationsformelparameter und sonstiger Allokationseinstellungen wird nur das System-Recht "Investment-Agenten konfigurieren" benötigt. Mit der Formelsprache MM-Talk können Sie auf Module zugreifen.