Assetklassenkonfiguration bei Modulen

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Um Auswertungen zu Asset-Allocation-Abweichungen zu ermöglichen, wird jedem Modul eine Gewichtsverteilung zu den Assetklassen einer Assetklassifikation zugeordnet. Das Modul ist dabei als Realisierung dieser Asset Allocation zu sehen. Die Allokationsformel definiert damit neben den Modulen selbst auch die Soll-Gewichte zu einer Assetklassenverteilung. Die in einem Modul enthaltenen Gattungen sollten anteilig in die zugeordneten Assetklassen fallen. Derzeit wird dieses jedoch nicht überprüft.

Diese Assetklassenzuordnung ermöglicht einen Soll-Ist-Abgleich von Assetklassengewichten unabhängig von konkreten Wertpapieren. Falls dieses nicht benötigt wird, kann die Zuordnung entfallen.

• Mit der Auswahlbox "Klassifikation" wird eine Assetklassifikation festgelegt. Damit der Soll-Ist-Abgleich über ein Gesamtportfolio erfolgen kann, müssen alle in einem Investment-Agenten verwendeten Module über dieselbe Klassifikation konfiguriert werden.
• Über den Button "Gewichtsverteilung" werden die Gewichte zu den einzelnen Assetklassen eingegeben. Dabei werden alle Basis-Assetklassen angeboten, die über die ausgewählte Klassifikation definiert sind. Lesen Sie dazu den Abschnitt Basis-Assetklassen und Assetklassifikationen bearbeiten.