Umsetzung im Infront Portfolio Manager

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Das Portfolio-Rebalancing des Infront Portfolio Manager kommt im Investmentprozess ins Spiel, nachdem die zentralen Investmententscheidungen getroffen wurden und die Ergebnisse für alle Portfolios realisiert werden sollen. Die Investitionsvorgaben werden dabei in Form von Wertpapierkörben (den Modulen), in denen konkrete gewichtete Wertpapierpositionen definiert werden, oder auch zentralen Parametern wie einer "Basisaktienquote" definiert.

Diese Basismodule lassen sich wiederum gewichtet zu Modulsystemen kombinieren. Wie dieses in Abhängigkeit zu einem Kundenprofil individuell zu geschehen hat, wird einmalig in einem sogenannten Allokationsmodell über MM-Talk definiert. Zusammen mit der Möglichkeit, über benutzerdefinierte Felder das Kundenprofil zu erweitern, bietet der Infront Portfolio Manager beliebige Freiheitsgrade bei der Festlegung des Allokationsmodells. Im einfachsten Fall hat man eine Reihe von Modulen, die eins zu eins Kunden zugeordnet werden. Damit entspricht das Kundenportfolio genau dem zugeordneten Modul. Will man näher auf Kundenwünsche eingehen, wird man z. B. verschiedene Aktien- und Rentenmodule anbieten und aufgrund von bestimmten Parametern dem Kunden gewichtet zuordnen.

Unterstützt wird auch der Einsatz von Musterportfolios. Ein Portfolio kann einem Investment-Agenten als Musterportfolio zugewiesen werden. Hier wird das Soll-Portfolio durch den Bestand und die Liquidität eines Musterportfolios definiert.

Gegenstand des Rebalancings ist der Gesamtbestand eines Portfolio-Objekts.