Assetallokationsauswertungen

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

In den Einstellungen des Rebalancing-Tools kann eine Assetklassifikation gewählt werden, mit der für alle Portfolios eine Allokationsbewertung durchgeführt wird. Diese Klassifikation sollte vor der Bewertung der Portfolios ausgewählt werden, da eine Veränderung später nicht mehr für alle Portfolios neu verrechnet wird. Diese Klassifikation wird in den Einstellungen unter "Allokationsauswertung nach Klassifikation" eingestellt. Für diese Klassifikation kann auch eine Soll-Allokation gegeben sein, wenn in allen benötigten Modulen eine Gewichtung für die eingestellte Klassifikation festgelegt wurde. Lesen Sie dazu den Abschnitt Assetklassenkonfiguration bei Modulen.

Die Allokationsauswertung wird in zwei Formen angezeigt:

1. In der Portfolioliste wird für eine Assetklasse das Ist-Gewicht (nach Transaktionen) und ggf. die Soll-Abweichung für alle Portfolios angegeben (Detailanzeigemodus). Diese Assetklasse wird in den Einstellungen mit dem Parameter "Gewicht in Portfolioliste anzeigen für" definiert.
2. Die Portfoliogesamtdatenanzeige (Kennzahlenbereich) enthält für das angezeigte Portfolio optional ein Tortendiagramm, das die Allokation des Portfolios nach Transaktionen oder die Abweichungen der Allokation von der Soll-Allokation für alle Assetklassen aufzeigt.
   

   

• Sie blenden das Tortendiagramm über das Icon "Diagramm anzeigen" in der Symbolleiste des Portfolio-Rebalancing-Tools oder den Befehl DIAGRAMM ANZEIGEN auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" ein.
• Für das Tortendiagramm stehen zwei Diagrammtypen – Ist-Allokation und Soll-Allokation – zur Auswahl. Sie wählen diese Befehle über das Menü-Icon "Diagrammtyp" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" aus.
• Beim Diagrammtyp "Ist-Allokation" werden die Gewichtungen der Assetklassen nach Transaktionen in Form eines Tortendiagramms angezeigt.
• Beim Diagrammtyp "Soll-Allokation" werden die Soll-Gewichte, die sich aus der Modulauswertung ergeben, in den Tortenwinkeln und die Über- oder Untergewichtung nach Transaktionen in den Tortenstückradien angezeigt.