Restriktionsüberwachung (Pre-Trade)
Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"
Die "Restriktionsüberwachung (Pre-Trade)" basiert auf der Auswertung "Restriktionsüberwachung". Optimiert für Rebalancing-Portfolios überwacht die "Restriktionsüberwachung (Pre-Trade)" die Einhaltung der den (Rebalancing-)Portfolios zugewiesenen Restriktionen.
Hier werden neben den Restriktionen, die den Portfolios direkt zugewiesen sind, auch die Restriktionen auf Inhaber- und Gruppenebene überwacht. Die entsprechende Information finden Sie in den Spalten "Erste Restriktionsverletzung" und "Zweite Restriktionsverletzung" der Auswertung. In diesen Spalten wird ein entsprechendes Präfix vorangestellt, z. B. "Inhaber: Klumpenrisiko XYZ" oder "Portfolio: Keine Leerverkäufe" usw.
Die Spalten im Einzelnen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Bestand | Der Soll-Nennwert der Position gemäß Ordervorschlag (z. B. mit manuell geänderten Orderstücken). |
Wertpapier | Die Bezeichnung des Wertpapiers. |
ISIN | Die ISIN des Wertpapiers. |
WP-Währung | Die Währung aus dem Feld "Währung" der Kursnotiz-Eigenschaften (Standard-Bewertungsplatz). |
Kurswert | Der Kurswert der geplanten Position in Auswertungswährung. |
! | In dieser Tabellenspalte wird ein Warnzeichen eingeblendet, wenn durch die Position mindestens eine dem Portfolio zugewiesene Restriktion verletzt ist. |
Erste Restriktionsverletzung | Hier sehen Sie den Namen der (ersten) verletzten Restriktion. Am Präfix erkennen Sie stets, auf welcher Ebene die Restriktion zugewiesen ist: Portfolio, Inhaber oder Gruppe. |
Zweite Restriktionsverletzung | Verletzt die Position mehr als eine zugewiesene Restriktion, dann sehen Sie hier den Namen einer weiteren verletzten Restriktion. Am Präfix erkennen Sie auch hier, auf welcher Ebene die Restriktion zugewiesen ist: Portfolio, Inhaber oder Gruppe. |
Die Anzeige in dieser Auswertung ist auf maximal zwei Restriktionsverletzungen auf einer Position begrenzt. Nutzen Sie daher die Auswertung "Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade)", um alle Pre-Trade-Restriktionsverletzungen zu analysieren.