Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Diese Auswertung überwacht das in den Eigenschaften von Portfolio-Versionen und Portfolio-Profilen hinterlegte Risikolimit der Portfolios.
Sie finden die "Überwachung Risikolimit" (im Auslieferungszustand) im Workspace von Portfolios, Inhabern und Gruppen auf dem Worksheet "Überwachung", "Risikolimit".
Die "Überwachung Risikolimit" enthält folgende Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Portfolio |
Bezeichnung des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften. |
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Portfolionummer |
Portfolionummer des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften. |
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Vermögen in Auswertungswährung zum Auswertungsdatum |
Die Höhe des Vermögens zum Auswertungsdatum. Der Wert entspricht dem Wert im Feld "Vermögen" in der Fußzeile der Vermögensübersicht. |
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Risikolimit |
Das Risikolimit (Prozentzahl) des Portfolios aus den (historisierten) Portfolio-Eigenschaften bzw. aus dem ggf. zugewiesenen Portfolio-Profil. |
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Aktuelles Risiko |
Die Höhe des Risikos (Historischer VaR) zum Auswertungsdatum. Der Wert berechnet sich analog zur Spalte "Gesamt VaR%" der VaR Übersicht bezüglich der Summe des Werts der bewertbaren Risikopositionen. |
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Risikolimit überschritten? |
Die Spalte liefert "ja", wenn das Risikolimit überschritten ist, sonst "nein". |
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Betreuer |
Der Nachname des Betreuers des Inhabers. |
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Vorname |
Der in der Adresse des Inhabers eingegebene Vorname. |
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Nachname |
Der in der Adresse des Inhabers eingegebene Nachname. |
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Telefon privat |
Die in der Adresse des Inhabers eingegebene private Telefonnummer. |
Zusätzlich zur tabellarischen "Überwachung Risikolimit" finden Sie auch einen Report zur Überwachung des Risikolimits. Lesen Sie dazu den Abschnitt Report Auslastung Risikolimit.