Parameter der Auswertung "Überwachung Risikolimit"

Auswertungsdatum

Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie z. B. in der Form tt.mm.jj eingeben können.

Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.

Währung

Auswertungswährung, in der das Risiko berechnet wird.

Standardeinstellung ist die Standard-Auswertungswährung des Eingabeobjekts (z. B. Inhaber).

Konfidenz

Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR.

Prognosezeitraum

Zeitraum, für den der VaR bestimmt wird (vgl. Definition des Value at Risk). Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen).

Zeitreihenanalysezeitraum

Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen).

Einschränken auf bewertbare Instrumente

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es kommt immer ein Wert heraus. Nicht bewertbare Instrumente (z. B. Besondere Anlagen) werden dabei einfach nicht berücksichtigt.