Parameter der Auswertung "Überwachung Verlustschwellen Portfolio"
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Die "Überwachung Verlustschwellen Portfolio" enthält folgende Parameter:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Auswertungsdatum | Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie z. B. in der Form tt.mm.jj eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Währung | Auswertungswährung. Standardeinstellung ist die Standard-Auswertungswährung, die Sie in den globalen Einstellungen einstellen. Sie können aber auch eine andere Währung für die Übersicht festlegen, indem Sie die gewünschte Währung aus der Liste auswählen. |
Berechnungsart | Berechnungsart der Performance. Standardeinstellung ist "Zeitgewichtet". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Berechnung der Performance. |
Verlustgrenze kumulativ berechnen | Zusätzlich zur üblichen Interpretation der Verlustschwellen (nach MiFID II) kann die Verlustschwelle im Infront Portfolio Manager auch kumulativ berechnet werden. Wird dann innerhalb des Reportingintervalls die Verlustschwelle gerissen, so wird dennoch kein neues Startdatum für die Performanceberechnung gesetzt (bis zum nächsten regulären Termin gemäß Reportingfrequenz). Aktivieren Sie dazu diesen standardmäßig deaktivierten Parameter. |
Allgemeine Informationen zu den Parametern finden Sie im Abschnitt Parameter der Depotauswertungen.