Funktionen auf PortfolioSegments

PortfolioSegment.AdditionalEndogenousTaxes→Zahl

Resultat: Die Funktion AdditionalEndogenousTaxes liefert die aufgrund der Performance-Komponenten-Konfiguration in der Performance-Berechnung als endogen verrechneten Steuern in diesem Segment.

PortfolioSegment.AdditionalExogenousFees→Zahl

Resultat: Die Funktion AdditionalExogenousFees liefert die aufgrund der Performance-Komponenten-Konfiguration in der Performance-Berechnung als exogen verrechneten Gebühren in diesem Segment.

PortfolioSegment.AllokationsBeitrag→Zahl

Resultat: Die Funktion AllokationsBeitrag liefert den Allokationsbeitrag zum Performance-Überschuss des Portfolio-Segments.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.Datum→Datum

Resultat: Die Funktion Datum liefert das Auswertungsdatum der Auswertung.

PortfolioSegment.Depot→Depot

Resultat: Die Funktion Depot liefert das Depot der zugehörigen Position im Falle von Parameter <Portfoliosegmenttyp> = Position.

PortfolioSegment.Devisengewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion Devisengewinn liefert den kumulierten nicht realisierten Devisengewinn in Bewertungswährung (ohne Kursgewinn).

PortfolioSegment.DevisengewinnRealisiert→Zahl

Resultat: Die Funktion DevisengewinnRealisiert liefert den realisierten Devisengewinn der Positionen des Segments insgesamt in Bewertungswährung.

PortfolioSegment.GesamtErtrag→Zahl

Resultat: Die Funktion GesamtErtrag liefert den kumulierten Brutto-Ertrag (Wertpapiererträge und Kontozinsen).

PortfolioSegment.GesamtGewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion GesamtGewinn liefert die Summe der (nicht realisierten) Gewinne aller Wertpapierpositionen im Portfoliosegment (Kurs-Kaufkurs) zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung. Der Gewinn, der erzielt würde, wenn zum Auswertungsdatum alle Positionen glattgestellt würden.

PortfolioSegment.GesamtGewinnRealisiert→Zahl

Resultat: Die Funktion GesamtGewinnRealisiert liefert den (aus Verkäufen) realisierten Gewinn der Positionen des Segments insgesamt in Bewertungswährung.

PortfolioSegment.GewichtAktuell→Zahl

Resultat: Die Funktion GewichtAktuell liefert das aktuelle Gewicht des Segments an der Gesamtbewertung (Prozentzahl auf Basis 1).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.GewichtBenchmark→Zahl

Resultat: Die Funktion GewichtBenchmark liefert das Gewicht des Benchmark-Segments (Prozentzahl auf Basis 1).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.GewichtDurchschnitt→Zahl

Resultat: Die Funktion GewichtDurchschnitt liefert das durchschnittliche Gewicht des Segments während des Zeitraums. Dieses berechnet sich als Summe über alle Perioden von (Gewicht des Segments zu Periodenbeginn * Periodenlänge in Tagen) / Gesamtlänge in Tagen.

Die Zahl der Tage berechnet sich dabei abhängig von der Einstellung des Kontrollkästchens "Durchschnittlich verfügbares Kapital auf Börsentage berechnen (sonst Kalendertage)" auf der Registerkarte "Depot" in den allgemeinen Einstellungen.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.Kursgewinn→Zahl

Resultat: Die Funktion Kursgewinn liefert den kumulierten nicht realisierten Kursgewinn in Bewertungswährung (ohne Devisengewinn).

PortfolioSegment.KursgewinnRealisiert→Zahl

Resultat: Die Funktion KursgewinnRealisiert liefert den realisierten Kursgewinn der Positionen des Segments insgesamt in Bewertungswährung.

PortfolioSegment.Name→IndexString

Resultat: Die Funktion Name liefert die Bezeichnung des Portfoliosegments.

PortfolioSegment.PerformanceBeitrag→Zahl

Resultat: Die Funktion PerformanceBeitrag liefert den Performancebeitrag des Segments an der Gesamtbewertung (Prozentzahl auf Basis 1).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceBeitragBenchmark→Zahl

Resultat: Die Funktion PerformanceBenchSeries liefert den Performancebeitrag des Benchmark-Segments zur Gesamtperformance der Benchmark (Prozentzahl auf Basis 1).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceBenchSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion liefert Die Zeitreihe der gewichteten Performance der Benchmark-Segmente.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PerformanceSeries liefert die Zeitreihe der gewichteten Performance des Segments.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceÜberschuss→Zahl

Resultat: Die Funktion PerformanceÜberschuss liefert die Differenz zwischen der Segment-Performance von Portfolio und Benchmark.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceUnweighted→Zahl

Resultat: Die Funktion PerformanceUnweighted liefert die ungewichtete Performance des Segments. Diese Funktion ersetzt die Rechnung Beitrag/Gewicht in der Auswertung "Performance-Attribution".

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceUnweightedBenchmark→Zahl

Resultat: Die Funktion PerformanceUnweightedBenchmark liefert die ungewichtete Performance der Benchmark zum Auswertungszeitpunkt.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceUnweightedBenchSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PerformanceUnweightedBenchSeries liefert die Zeitreihe der ungewichteten Performance der Benchmark-Segmente.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.PerformanceUnweightedSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PerformanceUnweightedSeries liefert die Zeitreihe der ungewichteten Performance des Segments.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.RestBeitrag→Zahl

Resultat: Die Funktion RestBeitrag liefert den Rest-Beitrag zum Performance-Überschuss des Portfolio-Segments (Interaction-Term).

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.Segmentierung→String

Resultat: Die Funktion Segmentierung liefert den Portfoliosegmenttyp als String, also z. B. "Assetklasse" oder "Position".

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.SelektionsBeitrag→Zahl

Resultat: Die Funktion SelektionsBeitrag liefert den Selektionsbeitrag zum Performance-Überschuss des Portfolio-Segments.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.Startdatum→Datum

Resultat: Die Funktion Startdatum liefert das Startdatum der Auswertung.

PortfolioSegment.Währung→Währung

Resultat: Die Funktion Währung liefert die Auswertungswährung (der zugrundeliegenden Depotbewertung).

PortfolioSegment.WeightBenchSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion WeightBenchSeries liefert die Zeitreihe der Gewichte der Benchmark-Segmente im Bezug auf das gesamte Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.WeightSeries→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion WeightSeries liefert die Zeitreihe der Gewichte des Segments im Bezug auf das gesamte Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

PortfolioSegment.WP→WP

Resultat: Die Funktion WP liefert das Wertpapier der zugehörigen Position im Falle von Parameter <Portfoliosegmenttyp> = Position.