Risikokennzahlen Segmente

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Diese Auswertung stellt die Risikokennzahlen auf Segmentebene dar. Sie finden die Auswertung in den Workspaces von Gruppen, Inhabern, Portfolios und Depots auf dem Worksheet "Risiko", "Risikokennzahlen".

Die Segmente-Variante ist für Inhaber gedacht und führt eine Attribution durch. Insbesondere wird hier die Benchmark nicht namentlich benannt, da jedem Segment nur einen Teil der Benchmark (das entsprechende Benchmarksegment) zugeteilt wird und es damit keine vernünftige Benennung gibt.

Die Spalten der Auswertung "Risikokennzahlen Segmente" entsprechen denen der Auswertung Risikokennzahlen Portfolio.

Auch zur Auswertung "Risikokennzahlen Segmente" gibt es ein Rendite-Risiko-Diagramm VaR, das Sie per Mausklick auf die untere Registerkarte "Rendite-Risiko-Diagramm" öffnen.