Report Risikobeitrag je Anlageinstrument

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Dieser Report zeigt die Risikobeiträge je Anlageinstrument innerhalb eines Portfolios. Dabei weisen von 0 nach rechts gerichtete Balken auf risikoerhöhende Beiträge hin, nach links gerichtete Balken auf risikomindernde Beiträge hin.

Als Risikomaß wird der Value at Risk verwendet. Der Risikobeitrag ist der Beitrag, den eine Position zum Gesamtrisiko beisteuert ("Incremental Value at Risk"). Es werden die 5 Instrumente mit dem höchsten und die 5 Instrumente mit dem niedrigsten Risikobeitrag betrachtet. Nicht bewertbare Instrumente (wie z. B. Zertifikate oder Optionsscheine) werden aus der Betrachtung herausgenommen.

Sie finden den "Report Risikobeitrag je Anlageinstrument" im Auslieferungszustand im Workspace von Inhabern oder Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Risiko".