Risikokennzahlen

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen können im Infront Portfolio Manager berechnet und dargestellt werden. Dazu stehen zum einen entsprechende MM-Talk Funktionen zur Verfügung, zum anderen gibt es auch Standard-Auswertungen (Tabellen und Diagramme), die diese Kennzahlen darstellen.

Die Kennzahlen lassen sich in 2 Hauptkategorien unterteilen:

Renditeorientierte Kennzahlen für Zeitreihen

• Längster Gewinnzeitraum (in Perioden) in Zeitraum
• Längster Verlustzeitraum (in Perioden) in Zeitraum
• Maximaler Gewinn in Zeitraum
• Maximaler Verlust in Zeitraum
• Maximaler durchgehender Gewinn im Zeitraum
• Maximaler durchgehender Verlust im Zeitraum
• Wahrscheinlichkeit einer Gewinnperiode
• Wahrscheinlichkeit einer Verlustperiode

Kennzahlen zum Vergleich eines Wertpapiers mit einer Benchmark (Markt)

Basiskennzahlen

• Outperformance
• Stabilität der Outperformance
• Wahrscheinlichkeit der Outperformance
• Tracking-Error
• Positive Elastizität
• Negative Elastizität

Portfoliotheorie und Risiko

• Jensen-Alpha
• Jensen-Beta
• Sharpe-Ratio
• Calmar-Ratio
• Modigliani-Maß
• Treynor-Ratio
• Information-Ratio (Variante mit Tracking-Error)