Auswertungen zu den Kennzahlen
Für die Risikokennzahlen stellt Ihnen der Infront Portfolio Manager optimierte Auswertungen zur Verfügung. Entnehmen Sie die Details zu den Vorlagen den folgenden Abschnitten.
- Risikokennzahlen Portfolio
- Risikokennzahlen Segmente
- Risikokennzahlen Wertpapiere
- Jensen-Regression Portfolio
- Jensen-Regression Wertpapier
- Positive Elastizität (B)
- Negative Elastizität (B)
Volatilitätsprofil
Um eine Verfälschung der Kennzahlen durch die Betrachtung zu kurzer Start- und Endperioden zu verhindern, wird in den Auswertungen zu Risikokennzahlen und Jensen-Regression der Auswertungszeitpunkt automatisch auf ein Wochen- oder Monatsende (je nach Konsolidierung) gesetzt.
Betrüge die Länge der letzten Periode weniger als 75% der möglichen Länge, erfolgt eine Verschiebung des Auswertungszeitpunktes in die Vergangenheit, sonst wird das Auswertungsdatum in die Zukunft verschoben.
Auch das Startdatum der Auswertung wird so gewählt, dass keine angebrochenen Perioden ausgewertet werden. Hier wird jedoch immer in die Zukunft verschoben. So wird z. B. sichergestellt, dass eine wochenweise Auswertung über einen Monat vier Perioden enthält und nicht fünf, wie es bei gleicher Behandlung von Start- und Auswertungsdatum der Fall wäre.