Parameter des Reports Risikobeitrag je Anlageinstrument

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Der "Report Risikobeitrag je Anlageinstrument" besitzt über die im Abschnitt Parameter der Standardreports beschriebenen hinaus folgende Parameter, die Sie über die Tastenkombination <STRG>+<A> ein- und ausblenden:

Parameter	Beschreibung
Konfidenz	Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR. Standardeinstellung ist 95%.
Prognosezeitraum	Zeitraum, für den der VaR bestimmt wird (vgl. Definition des Value at Risk). Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Zeitreihenanalysezeitraum	Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Einschränken auf bewertbare Instrumente	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es kommt immer ein Wert heraus. Nicht bewertbare Instrumente werden dabei einfach nicht berücksichtigt.