Rendite-Risiko-Diagramm VaR

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Diese Auswertung ist analog zum Rendite-Risiko-Diagramm aufgebaut, nur dass das Risiko hier statt durch die Volatilität mit dem VaR gemessen wird. Der VaR wird berechnet, indem das Portfolio als Fonds betrachtet wird.

Parameter des Rendite-Risiko-Diagramm VaR

Parameter	Beschreibung
Auswertungsdatum	Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie in der Form "tt.mm.jj" eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.
Währung	Auswertungswährung, in der der VaR bestimmt wird (und gegenüber der die Wechselkurse der einzelnen Instrumentwährungen bestimmt werden). Standardeinstellung ist die Standard-Auswertungswährung des Eingabeobjekts (z. B. Inhaber).
Berechnungsart	Für die Performanceberechnung kann die Berechnungsart zwischen "Interner Zinssatz", "Klassisch" (Näherung), "Zeitgewichtet" (exakt) und "Zeitgew. kum EK" eingestellt werden. Informationen zur genauen Definition dieser Größen finden Sie im Abschnitt Berechnung der Performance.
Jahre	Wählen Sie mit diesem Parameter, über welchen Zeitraum in Jahren Risiko und Performance berechnet werden sollen. Standardeinstellung ist ein Jahr.
Ebene	Wählen Sie in dieser Auswahlliste aus, ob das Diagramm auf Portfolio-, Inhaber- oder Depotebene dargestellt werden soll.
Konfidenz	Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR.