Schritt 1: Erzeugen des CalculationObject

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

ValueAtRiskModel.CalculationObject[Auswertungsdatum;Auswertungswährung;ValueAtRiskPositionen;Zeitreihenparameterschätzzeitraum]→ValueAtRiskCalculationObject

Resultat: Die Funktion liefert für das ausgewählte Value-at-Risk-Modell ein Hilfsobjekt, das für die Distribution zentrale Daten (vor-)berechnet und die im Modell bewertbaren Instrumente sowie die dazugehörigen Risikofaktoren und Währungen identifiziert. Im Falle des Simple-VaR-Modells werden die Risikofaktoren nicht getrennt betrachtet (und folglich auch nicht identifiziert), da die Berechnungsbasis immer eine Summe von (konkreten) Instrumentenbewertungen in der Auswertungswährung ist.

Das ValueAtRiskCalculationObject bezieht sich immer auf eine Auswertungswährung und ein Auswertungsdatum. Für die Datenschätzung ist der Schätzzeitraum anzugeben. Über die Liste der Value-at-Risk-Positionen wird das (virtuelle) Portfolio übergeben

Abfragen von Informationen, die für die Berechnung ermittelt wurden

Resultat: Liste von Risikofaktoren, die im Rahmen des gewählten Modells für die übergebenen Value-at-Risk-Positionen ermittelt wurden.

ValueAtRiskCalculationObject.Währungen→Währung

Resultat: Währungen, die im Rahmen des gewählten Modells für die übergebenen Value-at-Risk-Positionen ermittelt wurden. Beim Simple-VaR-Modell werden keine Währungen ermittelt.

ValueAtRiskCalculationObject.AuswertungsWährung→Währung

Resultat: Die Auswertungswährung des ValueAtRiskCalculationObjects.

ValueAtRisk.AuswertungsDatum→Datum

Resultat: Auswertungsdatum des ValueAtRisk.

ValueAtRiskCalculationObject.RisikoPositionen→Liste(ValueAtRiskPosition)

Resultat: Die dem ValueAtRiskCalculationObject übergebenen Value-at-Risk-Positionen.

Resultat: Die Liste der übergebenen Instrumente des ValueAtRiskCalculationObjects. Bei SimpleValueAtRisk können hier auch Währungen von Währungspositionen enthalten sein.

Resultat: Liste der nicht bewertbaren Instrumente des ValueAtRiskCalculationObjects.

Resultat: Liste der bewertbaren Instrumente des ValueAtRiskCalculationObjects. Bei Simple VaR können hier auch Währungen von Währungspositionen enthalten sein