Vorbereitung

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Erzeugung des Berechnungsmodells

Object.DeltaNormalValueAtRiskModel→DeltaNormalValueAtRiskModel Resultat: Die Funktion liefert ein abstraktes Objekt, welches das gleichnamige Modell zur VaR-Berechnung repräsentiert.

Object.SimpleValueAtRiskModel→SimpleValueAtRiskModel

Resultat: Die Funktion liefert ein abstraktes Objekt, welches das gleichnamige Modell zur VaR-Berechnung repräsentiert (Simple VaR).

Erzeugung der Eingabeparameter

(WP|Konto|Depot|Inhaber|Portfolio|Gruppe|Währung).ValueAtRiskPosition [Bestand;Einstandskurs;Klasse;Balance]→ValueAtRiskPosition

Resultat: Die Funktion erzeugt eine Value-at-Risk-Position, die eine (virtuelle) Portfolioposition bestehend aus einem Instrument (Wertpapier, Konto, Inhaber, Konto, Depot, Portfolio), einem Bestand und ggf. (falls für die Bewertung erforderlich) einem Einstandskurs abbildet. (Beim Delta-Normal-Modell werden Währungspositionen ignoriert. Diese können ggf. als Fremdwährungskonto modelliert werden.)

Abfragen der Werte der Eingabeparameter

ValueAtRiskPosition.Bestand→Zahl

Resultat: Bestand des Instruments in der Value-at-Risk-Position.

ValueAtRiskPosition.Einstand→Zahl

Resultat: Einstandskurs des Instruments in der Value-at-Risk-Position.

ValueAtRiskPosition.Instrument→Liste (WP|Konto|Depot|Inhaber|Portfolio|Gruppe|Währung|RSVVermoegensKomponente)

Resultat: Instrument der Value-at-Risk-Position.