Funktionen auf SzenarioPortfolioBewertung
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
Das Bewertungsobjekt liefert Kennzahlen auf einer Portfoliovariante. Die Parameter der Auswertung werden beim Erzeugen dieses Bewertungsobjekts übergeben (vgl. BondPortfolio.BSAEvaluation). Viele der Kennzahlen lassen sich zum Auswertungsdatum und zum Horizontdatum angeben. In diesen Fällen gibt es jeweils Funktionspaare, deren Variante für den Auswertungszeitpunkt die Bezeichnung "Settlement" und die Variante für das Horizontdatum die Bezeichnung "Horizon" in sich trägt.
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAccruedInterest→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAccruedInterest liefert die Summe der Stückzinsen am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAVGConvexity→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAVGConvexity liefert die Portfolio-Konvexität am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAVGDuration→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAVGDuration liefert die Duration des Portfolios am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAVGMaturity→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAVGMaturity liefert die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Portfolio am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAVGModifiedDuration→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAVGModifiedDuration liefert die Modified Duration des Portfolios am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonAVGYield→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonAVGYield liefert die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonBasisPointValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonBasisPointValue liefert den durchschnittlichen "Value of a Basis Point" des Portfolios am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonItems→Liste(SzenarioPositionsBewertung)
Resultat: Die Funktion BSAHorizonItems liefert die Liste der Bewertungen zu den Portfolio-Positionen, die bis zum Horizontdatum noch nicht ausgelaufen sind.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonMarketValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonMarketValue liefert den Gesamtkurswert der Wertpapier-Positionen am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAHorizonTotalValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAHorizonTotalValue liefert den Gesamtwert des Portfolios inklusive Zinszahlungen, Rückzahlungen, Wiederanlagezinsen und Cashkonto am Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAIncomeFromReinvestment→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAIncomeFromReinvestment liefert die Summe der Wiederanlagezinsen aus Rückzahlungen und Zinszahlungen bis Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAInterestPayout→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAInterestPayout liefert die Summe der Zinszahlungen bis Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAItems→Liste(SzenarioPositionsBewertung)
Resultat: Die Funktion BSAItems liefert die Liste der Bewertungen zu allen Portfolio-Positionen.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SimulationsSpezifikation.BSAParamEvaluationCurrency→Währung
Resultat: Die Funktion BSAParamEvaluationCurrency liefert den entsprechenden Parameter der Bewertung.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SimulationsSpezifikation.BSAParamHorizonDate→Datum
Resultat: Die Funktion BSAParamHorizonDate liefert den entsprechenden Parameter der Bewertung.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SimulationsSpezifikation.BSAParamScenarioName→String
Resultat: Die Funktion BSAParamScenarioName liefert den entsprechenden Parameter der Bewertung.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SimulationsSpezifikation.BSAParamSettlementDate→Datum
Resultat: Die Funktion BSAParamSettlementDate liefert den entsprechenden Parameter der Bewertung.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAPortfolio→BondPortfolio
Resultat: Die Funktion BSAPortfolio liefert das Portfolio, das der Bewertung zugrunde liegt.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSAPrinzipalPayout→Zahl
Resultat: Die Funktion BSAPrinzipalPayout liefert die Summe der Rückzahlungen bis Horizont.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAccruedInterest→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAccruedInterest liefert die Summe der Stückzinsen zum Auswertungsdatum.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAVGConvexity→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAVGConvexity liefert die Portfolio-Konvexität zum Auswertungszeitpunkt.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAVGDuration→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAVGDuration liefert die Duration des Portfolios zum Auswertungsdatum.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAVGMaturity→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAVGMaturity liefert die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Portfolio zum Auswertungsdatum.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAVGModifiedDuration→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAVGModifiedDuration liefert die Modified Duration des Portfolios zum Auswertungszeitpunkt.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementAVGYield→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementAVGYield liefert die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio zum Auswertungszeitpunkt.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementBasisPointValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementBasisPointValue liefert den durchschnittlichen "Value of a Basis Point" des Portfolios zum Auswertungszeitpunkt.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementMarketValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementMarketValue liefert den Gesamtkurswert der Wertpapier-Positionen zum Auswertungsdatum.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSASettlementTotalValue→Zahl
Resultat: Die Funktion BSASettlementTotalValue liefert den Gesamtwert des Portfolios inklusive Zinszahlungen, Rückzahlungen, Wiederanlagezinsen und Cashkonto zum Auswertungsdatum.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSATotalReturn→Zahl
Resultat: Die Funktion BSATotalReturn liefert den Wertzuwachs des Portfolios bis Horizont in Prozent.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
SzenarioPortfolioBewertung.BSATotalReturnPA→Zahl
Resultat: Die Funktion BSATotalReturnPA liefert den annualisierten Wertzuwachs des Portfolios bis Horizont in Prozent.
Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"