Restriktionstypen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Im Infront Portfolio Manager werden zwei Restriktionstypen unterschieden:

Bestandsrestriktionen

Bestandsrestriktionen entsprechen den Restriktionen vor der Version 5.50 des Infront Portfolio Manager und sind vollständig abwärtskompatibel. So können im Gegensatz zu den neuen Quotenrestriktionen weiterhin automatisch Alternativpapiere genutzt werden. Die Bestandsrestriktionen funktionieren dabei als Post-Trade-Prüfungen.

Quotenrestriktionen

Die Quotenrestriktionen sind speziell für solche portfoliobezogenen Kundenvorgaben ausgelegt, die sich in Prozent ausdrücken lassen. Dabei werden keine Alternativpapiere genutzt. Quotenrestriktionen funktionieren sowohl als Pre-Trade- aus auch als Post-Trade-Prüfungen und entsprechen damit den Anforderungen von MiFID II.

Den Restriktionstyp können Sie im Dialogfenster "Restriktionen konfigurieren" auf der Registerkarte "Restriktionsschemata" einstellen. Das Dialogfenster öffnen Sie über den Befehl RESTRIKTIONEN auf der Registerkarte "Konfiguration".