Renditeorientierte Fondskennzahlen

Die Kennzahlen in dieser Kategorie beziehen sich auf einen Zeitraum [Von;Bis] und basieren auf den logarithmischen Renditen der zugrunde liegenden Zeitreihe.

Da der Logarithmus eine streng monotone Funktion ist, stellt dies keine Einschränkung der Allgemeinheit dar, sondern führt in diesem Kontext zu den gleichen Ergebnissen wie eine Berechnung auf den absoluten Renditen.

Zeitreihe.LongestContinuousNegativeReturnPeriod[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion LongestContinuousNegativeReturnPeriod liefert die längste Verlustperiode. Entspricht der maximalen Länge einer Phase kontinuierlicher Verluste (im Sinne einer negativen Rendite) in einem Zeitraum. Sie wird in Anzahl solcher Perioden angegeben, ist also direkt abhängig von der Konsolidierung.

Zeitreihe.LongestContinuousPositiveReturnPeriod[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion LongestContinuousPositiveReturnPeriod liefert die längste Gewinnperiode. Entspricht der maximalen Länge einer Phase kontinuierlicher Gewinne (im Sinne einer positiven Rendite) in einem Zeitraum. Sie wird in Anzahl solcher Perioden angegeben, ist also direkt abhängig von der Konsolidierung.

Zeitreihe.MaximumContinuousReturn[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion MaximumContinuousReturn liefert den maximalen durchgehenden Gewinn (im Sinne einer positiven Rendite) in einem Zeitraum. Entspricht dem größten ohne zwischenzeitlichen Verlust erzielten Wertzuwachs in diesem Zeitraum.

Zeitreihe.MaximumReturn[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion MaximumReturn liefert den maximalen Gewinn (im Sinne einer positiven Rendite) in einem Zeitraum. Dieser gibt den größtmöglichen Wertzuwachs in diesem Zeitraum an.

Zeitreihe.MinimumContinuousReturn[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion MinimumContinuousReturn liefert den maximalen durchgehenden Verlust (im Sinne einer negativen Rendite) in einem Zeitraum. Entspricht der größten ohne zwischenzeitlichen Gewinn erzielten Wertminderung in diesem Zeitraum.

Zeitreihe.MinimumReturn[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion MinimumReturn liefert den maximalen Verlust (im Sinne einer negativen Rendite) in einem Zeitraum. Dieser gibt die größtmögliche Wertminderung in diesem Zeitraum an. Ist zum Zeitpunkt <Von> ein Wert vorhanden, wird auch die Periode berücksichtigt, die zum Zeitpunkt <Von> endet (sofern vor <Von> ein Wert existiert).

Zeitreihe.ProbabilityOfNegativeReturnPeriod[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion ProbabilityOfNegativeReturnPeriod liefert die Wahrscheinlichkeit einer Verlustperiode. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit im Zeitraum ein Verlust (im Sinne einer negativen Rendite) erreicht wurde.

Zeitreihe.ProbabilityOfPositiveReturnPeriod[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum): Startdatum.

Bis (Datum): Enddatum.

Resultat: Die Funktion ProbabilityOfPositiveReturnPeriod liefert die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnperiode. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit im Zeitraum ein Gewinn (im Sinne einer positiven Rendite) erzielt werden konnte.