Optionsscheinkennzahlen

"OOS" bezeichnet in diesem Abschnitt einen Optionsschein oder eine Option. Als Kurse werden für die Kennzahlen generell die Close-Kurse verwendet.

OOS.BesserePerformance[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion BesserePerformance liefert den Anteil der Tage in <Zeitraum> (Prozentzahl), an denen der Schein eine bessere Performance als der Basiswert hatte (hier bezogen auf alle Tage).

OOS.BesserePerformanceSteigend[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion BesserePerformanceSteigend liefert den Anteil der Tage in <Zeitraum> (Prozentzahl), an denen der Schein eine bessere Performance als der Basiswert hatte (hier bezogen auf steigende Tage).

OOS.BreakEven[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion BreakEven liefert die Basiskennzahl "Break-Even" zum <Datum>.

OOS.Delta[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Delta liefert die Kennzahl "Delta" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.EffektiverHebel[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion EffektiverHebel liefert die Basiskennzahl "Effektiver Hebel" zum <Datum>.

OOS.FairerPreis[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion FairerPreis liefert die Kennzahl "Fairer Preis" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.Gamma[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Gamma liefert die Kennzahl "Gamma" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.Hebel[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion Hebel liefert die Basiskennzahl "Hebel" zum <Datum>.

OOS.ImpliziteVolatilität[Datum;Zins]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion ImpliziteVolatilität liefert die implizite Volatilität des Basiswertes gemäß dem Schein.

OOS.InnererWert[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion InnererWert liefert die Basiskennzahl "Innerer Wert" zum <Datum>.

OOS.InnererWertProzent[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion InnererWertProzent liefert die Basiskennzahl "Innerer Wert in Prozent" zum <Datum>.

OOS.MaximalerErtrag[Datum;Spesen]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Spesen (Zahl).

Resultat: Die Funktion MaximalerErtrag liefert die obere Grenze für den Gesamtgewinn in Stillhalterposition.

OOS.MittlererHebel[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Kennzahl "Hebel" gemittelt über <Zeitraum> Werte vor <Datum>.

OOS.MittlerePrämie[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion MittlerePrämie liefert die Kennzahl "Prämie" gemittelt über <Zeitraum> Werte vor <Datum>.

OOS.Omega[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Omega liefert die Kennzahl "Omega" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.Prämie[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion Prämie liefert die Basiskennzahl "Prämie" zum <Datum> als Prozentzahl zur Basis 1.

OOS.PrämiePA[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion PrämiePA liefert die Basiskennzahl "Prämie p. a." zum <Datum> als Prozentzahl zur Basis 1.

OOS.RealerHebel[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion RealerHebel liefert den über <Zeitraum> Werte gemittelte Hebel, der sich aus den realen Kursverhältnissen zwischen dem Schein und dem Basiswert errechnet.

OOS.Restlaufzeit→Zahl

Resultat: Die Funktion Restlaufzeit liefert die Restlaufzeit des Scheins in Jahren.

OOS.Rho[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Rho liefert die Kennzahl "Rho" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.SchlechterePerformance[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion SchlechterePerformance liefert den Anteil der Tage in <Zeitraum> (Prozentzahl), an denen der Schein eine schlechtere Performance als der Basiswert hatte (bezogen auf alle Tage).

OOS.SchlechterePerformanceFallend[Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion SchlechterePerformanceFallend liefert den Anteil der Tage in <Zeitraum> (Prozentzahl), an denen der Schein eine schlechtere Performance als der Basiswert hatte (bezogen auf fallende Tage).

OOS.StillhalterBreakEven[Datum;Spesen]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Spesen (Zahl).

Resultat: Die Funktion StillhalterBreakEven liefert den Break-Even aus der Stillhalterposition mit Spesensatz zum <Datum>.

OOS.Theta[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Theta liefert die Kennzahl "Theta" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.TotalerErtrag[Datum;Spesen]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Spesen (Zahl).

Resultat: Die Funktion TotalerErtrag liefert den Zeitwert des Scheins im Verhältnis zum Basiskurs (Prozentzahl) in Stillhalterposition.

OOS.Vega[Datum;TageVola;Zins;AnnualisierungsFaktor]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

TageVola (Zahl[30]).

AnnualisierungsFaktor (Zahl[252]): Parameter der zugrunde gelegten Volatilitätsauswertung.

Zins (Prozentzahl[SichererZins der Strikewährung]): Explizite Zinsangabe, die die Werte der Sicherer-Zins-Tabelle überdeckt.

Resultat: Die Funktion Vega liefert die Kennzahl "Vega" nach dem Black-Scholes-Modell.

OOS.Zeitwert[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion Zeitwert liefert die Basiskennzahl "Zeitwert" zum <Datum>.

OOS.ZeitwertProzent[Datum]→Zahl

Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Auswertungsdatum.

Resultat: Die Funktion liefert die Basiskennzahl "Zeitwert in Prozent" zum <Datum>.