Fondskennzahlen
Die Kennzahlen in diesem Abschnitt werden klassischerweise als Fondskennzahlen bezeichnet. Allerdings werden diese auch auf andere Wertpapiere und auch auf Depotobjekte angewandt.
Zeitreihe.CalmarRatioTimeSeries[Consolidation;Periods;RiskFreeRateSeries;LogReturns]→Zeitreihe
Consolidation (Zeitreihen-Konsolidierungstyp[Wöchentlich]): Tägliche, wöchentliche oder monatliche Konsolidierung.
Periods (Zahl[52]).
RiskFreeRateSeries (Zeitreihe): Risikoloser-Zins-Index-Zeitreihe.
LogReturns (Boolean[Wahr]).
Resultat: Die Funktion CalmarRatioTimeSeries liefert die Calmar-Ratio. Die Funktion berechnet diese Kennzahl als Quotient der annualisierten Überrendite gegen den risikolosen Zins und dem maximalen Drawdown der Renditen.
Objekt.ConsolidatedTimeSeries[Start;End;Currency;Consolidation]→Zeitreihe
Start (Datum): Startdatum gemäß Konsolidierungsparameter.
End (Datum): Ultimo gemäß Konsolidierungsparameter.
Currency (Währung): Auswertungswährung.
Consolidation (Zeitreihen-Konsolidierungstyp): Tägliche, wöchentliche oder monatliche Konsolidierung.
Resultat: Das Makro ConsolidatedTimeSeries gibt eine konsolidierte Zeitreihe zurück. Ist das Eingabeobjekt ein Inhaber, Portfolio oder Depot, dann ist die zurückgegebene Zeitreihe die Zeitreihe der zeitgewichteten Performance (mit Auswertungswährung <Currency>) plus 100 mit Werten zwischen dem Start der Periode, die <Start> enthält (gemäß Konsoliderungsparameter <Consolidation>) und dem Ultimo zu <End> (gemäß Konsolidierungsparameter). Ist das Eingabeobjekt ein Wertpapier, wird eine konsolidierte Zeitreihe von Kursen (Kassa bei Fonds, sonst Close) in Währung <Currency> zurückgegeben. Die Zeitreihe enthält dabei an jedem Ultimo gemäß <Consolidation> einen Wert – also an jedem Freitag, wenn <Consolidation>="Woche" ist. Ist das Eingabeobjekt ein Portfoliosegment, wird die Zeitreihe der ungewichteten Performance berechnet, rekonsolidiert und zurückgegeben. Achtung: Die Konsolidierung der Zeitreihe des Portfoliosegments wird durch die Parameter der Depotbewertung, aus der das Segment erzeugt wurde, beschränkt. Ist dort als Intervall "Woche" verwendet worden, dann liefert auch ConsolidatedTimeSeries höchstens eine wöchentlich konsolidierte Zeitreihe, nie jedoch eine täglich konsolidierte. Genauso werden auch Zeitreihen, die nicht Kurszeitreihen sind, höchstens auf die vorgegebene Konsolidierung ausgedünnt. Lücken in Kurszeitreihen werden mit interpolierten Werten aufgefüllt.
Objekt.ModiglianiMeasureTimeSeries[Consolidation;Periods;RiskFreeRateSeries;BenchSeries;RiskFreeRateSeriesBench;LogReturns]→Zeitreihe
Consolidation (Zeitreihen-Konsolidierungstyp[Wöchentlich]): Tägliche, wöchentliche oder monatliche Konsolidierung.
Periods (Zahl[52]): Die Zahl der Perioden, die zur Berechnung und Standardabweichung und Mittelwert herangezogen werden (also z. B. bei wöchentlicher Konsolidierung die Zahl der Wochen).
RiskFreeRateSeries (Zeitreihe): Risikoloser-Zins-Index-Zeitreihe.
BenchSeries (Zeitreihe): Benchmark-Zeitreihe.
RiskFreeRateSeriesBench: Risikoloser-Zins-Index-Zeitreihe der Benchmark.
LogReturns (Boolean[Wahr]).
Resultat: Die Funktion ModiglianiMeasureTimeSeries liefert das Modigliani-Maß.
Zeitreihe.SharpeRatioTimeSeries[Consolidation;Periods;RiskFreeRateSeries;LogReturns]→Zeitreihe
Consolidation (Zeitreihen-Konsolidierungstyp[Wöchentlich]): Tägliche, wöchentliche oder monatliche Konsolidierung.
Periods (Zahl[52]): Die Zahl der Perioden, über die die Sharpe-Ratio gebildet werden soll (Zahl der Messwerte in Standardabweichung und Durchschnitt).
RiskFreeRateSeries (Zeitreihe): Risikoloser-Zins-Index-Zeitreihe. Die Werte werden zur Basis 100 interpretiert. Zins bedeutet dabei "Jahreszins". Der Zins wird auf die Konsolidierungsstufe herunterskaliert.
LogReturns (Boolean[Wahr]).
Resultat: Die Funktion SharpeRatioTimeSeries liefert die Sharpe-Ratio. Die Funktion berechnet diese Kennzahl als Quotient aus annualisierter durchschnittlicher Überrendite und annualisierter Standardabweichung der Überrendite als Zeitreihe. Dabei ist "Überrendite" als Überrendite gegen den sicheren Zins zu verstehen. Das Eingabeobjekt ist eine konsolidierte Zeitreihe.