Parameter der Betafaktoranalyse
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Allgemeine Informationen zum Einstellen der Parameter entnehmen Sie dem Kapitel Parameter der Depotauswertungen.
Die Parameter der Betafaktoranalyse entsprechen weitgehend denen der Durationsanalyse. Die Betafaktoranalyse besitzt darüber hinaus noch folgende Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Betazeitraum (Tage) | Diese Zahl gibt an, über welchen Zeitraum (in Werktagen) die Betafaktoren ermittelt werden sollen. |
Betabereich 1, Betabereich 2, Betabereich 3, Betabereich 4 | Über diese 4 Grenzen legen Sie 5 Zeiträume fest. Auf diese Weise können Sie Betawerte innerhalb der festgelegten Grenzen zu Gruppen zusammenfassen. Siehe zur Berechnung das vorhergehende Beispiel für Durationszeiträume. |
Benchmark | Weisen Sie über diesen Parameter allen Aktien im Depot für die Analyse eine Benchmark zu. |