Parameter der Durationsanalyse
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Allgemeine Informationen zum Einstellen der Parameter entnehmen Sie dem Kapitel Parameter der Depotauswertungen.
Die Durationsanalyse besitzt folgende Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Auswertungsdatum | Auswertungsdatum der Auswertung, das Sie in der Form tt.mm.jj eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum. |
Währung | Auswertungswährung. Standardeinstellung ist die Währung aus den Eigenschaften des Eingabeobjekts (Inhaber, Portfolio, Depot). Sie können aber auch eine andere Währung für die Übersicht festlegen, indem Sie die gewünschte Währung aus der Liste auswählen. |
Mit Liquidität | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Liquidität als Depotposition mit in die Berechnung der Duration einzubeziehen. Liquidität hat eine Duration von 0, somit ergibt sich bei Einbeziehung eine geringere Depot-Duration. |
Durationszeitraum 1, Durationszeitraum 2, Durationszeitraum 3 | Über diese 3 Grenzen legen Sie 4 Zeiträume (in Jahren) fest. Auf diese Weise können Sie Durationswerte innerhalb der festgelegten Grenzen zu Gruppen zusammenfassen. Siehe dazu das folgende Beispiel. |
Beispiel zur Einstellung der Durationszeiträume:
Wählen Sie die Einstellung der Parameter wie folgt:
- Durationszeitraum 1 = 2
- Durationszeitraum 2 = 5
- Durationszeitraum 3 = 10
Dadurch legen Sie die folgenden Gruppen fest:
- Zeitraum 1 = 0 bis 2 Jahre
- Zeitraum 2 = 2 bis 5 Jahre
- Zeitraum 3 = 5 bis 10 Jahre
- Zeitraum 4 = länger als 10 Jahre