Funktionen auf Optionsstrategie-Bewertungen

Optionsstrategie-Bewertungsobjekte liefern Kennzahlen zu einem einzigen Bewertungstermin und einem auf den Termin bezogenen Satz von Marktparametern. Zur Bedeutung der Kennzahlen s. Benutzerhandbuch.

Allgemeiner Hinweis zum <Anzahl>-Parameter: Der <Anzahl>-Parameter hat die Bedeutung der Anzahl der zu handelnden Kontrakte und wird bei den Kennzahlen im Allgemeinen für die Spesenberechnung verwendet, auch wenn die Kennzahlen sich im allg. auf einen Kontrakt beziehen. Relevant wird er erst, wenn die Option "InklusiveSpesen" eingeschaltet ist. Im Wesentlichen beeinflusst er, wie sich die Fixkosten auf die Kontrakte umlegen.

OptionsstrategieBewertung.OSTAnzahlKontrakte→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTAnzahlKontrakte liefert die Anzahl der kaufbaren Kontrakte bei der gegebenen Investition.

OptionsstrategieBewertung.OSTDelta→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTDelta liefert die Sensitivitätskennzahl "Delta".

OptionsstrategieBewertung.OSTFairValue[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTFairValue liefert den Fairen Preis der Handelsposition.

Bemerkung: Der Parameter <Anzahl> ist hier nicht direkt relevant, sollte aber in Auswertungen so gewählt werden, wie er auch bei der Funktion OSTFairValueSpesen belegt ist, um Doppelrechnungen zu vermeiden.

OptionsstrategieBewertung.OSTFairValueSpesen[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTFairValueSpesen liefert die Spesen, die beim Kauf/Verkauf bei Kursen zum Fairen Preis zu erwarten wären. Ist der Parameter InklusiveSpesen="Falsch", dann wird hier 0 geliefert.

OptionsstrategieBewertung.OSTGamma→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTGamma liefert die Sensitivitätskennzahl "Gamma".

OptionsstrategieBewertung.OSTGewinnProzent[Verkaufswert;Anzahl]→Zahl

Verkaufswert (Zahl).

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTGewinnProzent liefert den simulierten prozentualen Gewinn der Strategie in Bezug auf den Kapitaleinsatz inklusive Margin (und optional Spesen). Als Kaufpreis wird der simulierte Preis zum Auswertungsdatum zugrunde gelegt.

OptionsstrategieBewertung.OSTGRV[Kaufpreis;Anzahl]→Zahl

Kaufpreis (Zahl).

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTGRV liefert das Gewinn-Verlust-Verhältnis von MinFairValue und MaxFairValue bzgl. des angegebenen <Kaufpreis>.

OptionsstrategieBewertung.OSTKapitaleinsatz[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTKapitaleinsatz liefert das Investitionsvolumen inkl. Margin.

OptionsstrategieBewertung.OSTKurs→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTKurs liefert den Kombinationskurs der Handelsposition in Optionskurswährung (bezogen auf eine Option).

OptionsstrategieBewertung.OSTLaufzeit→Datum

Resultat: Die Funktion OSTLaufzeit liefert die Laufzeit der Position, d. h. die minimale Laufzeit unter den beteiligten Optionen.

OptionsstrategieBewertung.OSTLowerBreakEven[BasisKurs;Kaufpreis;Anzahl] →Zahl

BasisKurs (Zahl).

Kaufpreis (Zahl).

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTLowerBreakEven liefert den kleinsten Kurs oberhalb (resp. größter Kurs unterhalb) von <BasisKurs>, bei dem die Fair-Value-Kurve die Kaufpreislinie schneidet.

OptionsstrategieBewertung.OSTMargin→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTMargin liefert die Margin zum Auswertungsdatum. Das Auswertungsdatum kann nicht in der Zukunft liegen, da die zugehörigen Kursinformationen benötigt werden.

OptionsstrategieBewertung.OSTMaxFairValue[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTMaxFairValue liefert den maximalen simulierten Preis (inkl. Spesen je nach Parameter "InklusiveSpesen").

OptionsstrategieBewertung.OSTMaxFairValueKurs[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTMaxFairValueKurs liefert den Basiskurs, an dem MaxFairValue erreicht wird.

OptionsstrategieBewertung.OSTMinFairValue[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion liefert Minimaler simulierter Preis (inkl. Spesen je nach Parameter "InklusiveSpesen").

OptionsstrategieBewertung.OSTMinFairValueKurs[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTMinFairValue liefert den Basiskurs, an dem MinFairValue erreicht wird.

OptionsstrategieBewertung.OSTNettoInvestition[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTNettoInvestition liefert das Investitionsvolumen ohne Margin, also Prämien und Spesen.

OptionsstrategieBewertung.OSTOmega→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTOmega liefert die Sensitivitätskennzahl "Omega".

OptionsstrategieBewertung.OSTRho→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTRho liefert die Sensitivitätskennzahl "Rho".

OptionsstrategieBewertung.OSTSpesen[Anzahl]→Zahl

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTSpesen liefert die Spesen, die beim Kauf/Verkauf bei den Kursen zum Auswertungsdatum anfallen würden. Die Belegung des Parameters "InklusiveSpesen" ist hier gleichgültig.

OptionsstrategieBewertung.OSTTheta→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTTheta liefert die Sensitivitätskennzahl "Theta".

OptionsstrategieBewertung.OSTUpperBreakEven[BasisKurs;Kaufpreis;Anzahl] →Zahl

BasisKurs (Zahl).

Kaufpreis (Zahl).

Anzahl (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTUpperBreakEven liefert den kleinsten Kurs oberhalb von <BasisKurs>, bei dem die Fair-Value-Kurve die Kaufpreislinie schneidet.

OptionsstrategieBewertung.OSTVega→Zahl

Resultat: Die Funktion OSTVega liefert die Sensitivitätskennzahl "Vega".

OptionsstrategieBewertung.Position→Handelsposition

Resultat: Die Funktion Position liefert die der Bewertung unterliegende Handelsposition.