Handelsposition.ContractFactor→Zahl
Resultat: Die Funktion ContractFactor liefert den Faktor, mit dem ein Positions- oder Optionskurs multipliziert werden muss, um einen Kontraktkurs auszumachen. Das sind die Kontraktgröße bei Aktienoptionen und der Punktwert bei Indexoptionen.
Handelsposition.ElementDescription→String
Resultat: Die Funktion ElementDescription liefert eine Kurzschreibweise der Optionen, die an der Handelsposition beteiligt sind.
Handelsposition.ElementList→Liste(Collection(Option;Count:Zahl))
Resultat: Die Funktion ElementList liefert die Liste aller Positionselemente. "Count" gibt die Gewichtung des Positionselements an, positive Zahlen bedeuten hier Long-Positionen, negative Short-Positionen.
Handelsposition.OSTBewertung[Datum;Basiskurs;Vola;Zins;Inklusivespesen;Spesenordnung;Investition]→OptionsstrategieBewertung
Datum (Datum): Das Bewertungsdatum.
Basiskurs (Zahl).
Vola (Zahl).
Zins (Zahl).
Inklusivespesen (Boolean).
Spesenordnung (String): Name der zugrunde gelegten Spesenordnung.
Investition (Zahl).
Resultat: Die Funktion OSTBewertung liefert das Bewertungsobjekt zu der Position und den Parametern.
Handelsposition.OSTGeneratePositions[Optionen;StrategieTyp;BasisKurs;NotShortInTheMoney]→Liste(Handelsposition)
Optionen (Liste[Optionen]).
StrategieTyp (Optionsstrategietyp).
Basiskurs (Zahl).
NotShortInTheMoney (Boolean).
Resultat: Die Funktion OSTGeneratePositions generiert eine Liste von Handelspositionen aus allen geeigneten Kombinationen von Optionen.
Handelsposition.OSTLaufzeit→Datum
Resultat: Die Funktion OSTLaufzeit liefert die Laufzeit der Position, d. h. die minimale Laufzeit unter den beteiligten Optionen.
Handelsposition.OSTSpecification[KaufDatum;Basiskurs;Vola;Zins;Inklusivespesen;Spesenordnung;Investition;Verkaufsdatum;Verkaufsbasiskurs;VolaErwartet;ZinsErwartet]→Optionsstrategie
KaufDatum (Datum).
Basiskurs (Zahl).
Vola (Zahl).
Zins (Zahl).
Inklusivespesen (Boolean).
Spesenordnung (String).
Investition (Zahl).
Verkaufsdatum (Datum).
Verkaufsbasiskurs (Zahl).
VolaErwartet (Zahl).
ZinsErwartet (Zahl).
Resultat: Die Funktion OSTSpecification erzeugt ein Optionsstrategieobjekt zu den entsprechenden Parametern.
Handelsposition.OSTType→OptionsstrategieTyp
Resultat: Die Funktion OSTType liefert den Strategietyp der Position (z. B. Pricespread usw.).
Handelsposition.RatioDescription→String
Resultat: Die Funktion RatioDescription liefert eine Beschreibung der Gewichtungen unter den Positionselementen.