Funktionen auf Handelspositionen

Handelsposition.ContractFactor→Zahl

Resultat: Die Funktion ContractFactor liefert den Faktor, mit dem ein Positions- oder Optionskurs multipliziert werden muss, um einen Kontraktkurs auszumachen. Das sind die Kontraktgröße bei Aktienoptionen und der Punktwert bei Indexoptionen.

Handelsposition.ElementDescription→String

Resultat: Die Funktion ElementDescription liefert eine Kurzschreibweise der Optionen, die an der Handelsposition beteiligt sind.

Handelsposition.ElementList→Liste(Collection(Option;Count:Zahl))

Resultat: Die Funktion ElementList liefert die Liste aller Positionselemente. "Count" gibt die Gewichtung des Positionselements an, positive Zahlen bedeuten hier Long-Positionen, negative Short-Positionen.

Handelsposition.OSTBewertung[Datum;Basiskurs;Vola;Zins;Inklusivespesen;Spesenordnung;Investition]→OptionsstrategieBewertung

Datum (Datum): Das Bewertungsdatum.

Basiskurs (Zahl).

Vola (Zahl).

Zins (Zahl).

Inklusivespesen (Boolean).

Spesenordnung (String): Name der zugrunde gelegten Spesenordnung.

Investition (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTBewertung liefert das Bewertungsobjekt zu der Position und den Parametern.

Handelsposition.OSTGeneratePositions[Optionen;StrategieTyp;BasisKurs;NotShortInTheMoney]→Liste(Handelsposition)

Optionen (Liste[Optionen]).

StrategieTyp (Optionsstrategietyp).

Basiskurs (Zahl).

NotShortInTheMoney (Boolean).

Resultat: Die Funktion OSTGeneratePositions generiert eine Liste von Handelspositionen aus allen geeigneten Kombinationen von Optionen.

Handelsposition.OSTLaufzeit→Datum

Resultat: Die Funktion OSTLaufzeit liefert die Laufzeit der Position, d. h. die minimale Laufzeit unter den beteiligten Optionen.

Handelsposition.OSTSpecification[KaufDatum;Basiskurs;Vola;Zins;Inklusivespesen;Spesenordnung;Investition;Verkaufsdatum;Verkaufsbasiskurs;VolaErwartet;ZinsErwartet]→Optionsstrategie

KaufDatum (Datum).

Basiskurs (Zahl).

Vola (Zahl).

Zins (Zahl).

Inklusivespesen (Boolean).

Spesenordnung (String).

Investition (Zahl).

Verkaufsdatum (Datum).

Verkaufsbasiskurs (Zahl).

VolaErwartet (Zahl).

ZinsErwartet (Zahl).

Resultat: Die Funktion OSTSpecification erzeugt ein Optionsstrategieobjekt zu den entsprechenden Parametern.

Handelsposition.OSTType→OptionsstrategieTyp

Resultat: Die Funktion OSTType liefert den Strategietyp der Position (z. B. Pricespread usw.).

Handelsposition.RatioDescription→String

Resultat: Die Funktion RatioDescription liefert eine Beschreibung der Gewichtungen unter den Positionselementen.