Geeignetheitsbericht

Die Auswertung "Geeignetheitsbericht" überprüft das Portfolio bezüglich des hinterlegten Anlageprofils auf Geeignetheit. Der "Geeignetheitsbericht" basiert auf WM-Daten, die Risikoberechnung auf dem Value at Risk.

In der Standardeinstellung wird im "Geeignetheitsbericht" nur der negative Zielmarkt mit dem Anlageprofil abgeglichen. Über den standardmäßig aktivierten Parameter "Negativer Zielmarkt" können Sie dieses Verhalten steuern: Deaktivieren Sie den Parameter, um eine komplette Zielmarktprofilierung mit positivem und negativem Zielmarkt zu erhalten.

Sie finden den "Geeignetheitsbericht" z. B. im Workspace von Portfolios auf dem Worksheet "Compliance".

Im Einzelnen enthält die Tabelle "Geeignetheitsbericht" folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Portfolio	Die Bezeichnung des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften.
Inhaber	Die Bezeichnung des Inhabers des Portfolios aus den Inhaber-Eigenschaften.
Angelegt am	Das "Angelegt am"-Datum aus den Portfolio-Eigenschaften.
Portfoliowährung	Die Auswertungswährung des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften.
Geeignetheitsprüfung In diesen Spalten finden Sie das Ergebnis der Geeignetheitsprüfung des hinterlegten Anlageprofils.
Diversifikation Emittenten	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich des Diversifikationskriteriums "Emittenten" (von Anleihen). Dabei symbolisieren die Farben der Symbole das Ergebnis der jeweiligen Prüfung: Geeignet Nicht geeignet Ist eine Prüfung nicht durchführbar, so bleibt die Ergebnisspalte leer.
Diversifikation Regionen	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich des Diversifikationskriteriums "Regionen" (basierend auf den Assetklassifikationen).
Diversifikation Währungen	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich des Diversifikationskriteriums "Währungen" (basierend auf den Assetklassifikationen). Entsprechen alle Währungen der Portfoliowährung, dann ist das "Klumpenrisiko Währung" gleich 0, die Anzeige dieser Spalte also grün.
Zielmarktabgleich	Das Ergebnis des Zielmarktabgleichs. Über den standardmäßig aktivierten neuen Parameter "Negativer Zielmarkt" wird das Anlageprofil nur noch bezüglich des negativen Zielmarkts abgeglichen. Deaktivieren Sie den Parameter, um auch den positiven Zielmarkt zu berücksichtigen.
Anlagerichtlinien individuelle Restriktionen	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich der hinterlegten Restriktionen.
Anlagerichtlinien Asset Allocation	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich der hinterlegten Asset Allocation.
Portfoliorisiko	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich des Portfoliorisikos. Die Einhaltung des erlaubten Portfoliorisikos (Value at Risk) wird anhand der SRRI-Risikointervalle des Kriteriums "Risiko/Rendite" überprüft. Wenn Sie den Parameter "Risiko explizit bewerten" deaktivieren, dann wird das Portfoliorisiko nur noch bezüglich seiner Obergrenze geprüft.
Gewichteter Anlagehorizont	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich des gewichteten Anlagehorizonts. Dabei werden die Positionen anhand ihres Anteils am Depot gewichtet. In der Präformel der Tabelle erfolgt die Einteilung in die Intervalle "kurzfristig" (Standardeinstellung bis 2,75 Jahre), "mittelfristig" (2,75 bis 5,25 Jahre) und "langfristig" (länger als 5,25 Jahre). Beachten Sie, dass diese Werte keine strikten regulatorischen Vorgaben sind, sondern lediglich sinnvolle Beispielwerte. Passen Sie Ihren Geeignetheitsbericht ggf. individuell auf Ihre Werte an.
Angemessenheit	Das Ergebnis der Überprüfung bezüglich der Angemessenheit.

Sie können nicht benötigte Spalten ausblenden, um die Auswertung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Nutzen Sie den ebenfalls in den Standardvorlagen enthaltenen Report Geeignetheitsbericht, um Ihre Kunden über die Ergebnisse der Geeignetheitsprüfungen zu informieren.

Im Kapitel Informationen zu FIDLEG finden Sie Details zu den Besonderheiten für FIDLEG-Kunden.

Siehe auch:

Parameter des Geeignetheitsberichts