Parameter des Geeignetheitsberichts

Der "Geeignetheitsbericht" besitzt die folgenden Parameter, die Sie über die Tastenkombination <STRG>+<A> ein- und ausblenden können:

Parameter	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier das gewünschte Startdatum ein. Geben Sie kein Datum ein, so wird als Standardeinstellung der 1. Januar des laufenden Kalenderjahres (bzw. abhängig vom Auswertungsdatum der 1. Januar dieses Auswertungsjahres) angenommen.
Auswertungsdatum	Das Auswertungsdatum der Tabelle, das Sie z. B. in der Form "tt.mm.jj" eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.
Währung	Die Auswertungswährung der Tabelle. Standardmäßig wird jeweils die beim Eingabeobjekt der Tabelle hinterlegte Währung gewählt.
Negativer Zielmarkt	Standardmäßig aktiviert. In der Standardeinstellung wird die Geeignetheit also lediglich für den negativen Zielmarkt geprüft. Hinweise zu den Auswirkungen: Wenn keine Daten hinterlegt sind, dann weisen die Positionen den Wert "Keine Daten vorhanden" auf. Wenn der negative Zielmarkt einen Wert enthält, welcher auch im Anlageprofil hinterlegt ist, springt die entsprechende Ampel auf Rot. Wenn der negative Zielmarkt keinen Wert aus dem Anlageprofil enthält, zeigt die entsprechende Ampel Grün. Um eine komplette Zielmarktprofilierung mit positivem und negativem Zielmarkt zu erhalten, müssen Sie diesen Parameter deaktivieren. Dann ist auch eine orangene Ampel verfügbar für den Fall, dass der positive Zielmarkt nicht eingehalten ist, dieser sich aber nicht negativ auswirken kann.
Klumpenrisiko Region	Geben Sie hier das Klumpenrisiko des Portfolios bezüglich Regionen ein. Die Standardeinstellung ist 10% und kann an die individuellen Vorgaben angepasst werden.
Klumpenrisiko Emittent	Geben Sie hier das Klumpenrisiko des Portfolios bezüglich (Anleihen-)Emittenten ein. Die Standardeinstellung ist 10% und kann an die individuellen Vorgaben angepasst werden.
Klumpenrisiko Währung	Geben Sie hier das Klumpenrisiko des Portfolios bezüglich Währungen ein. Die Standardeinstellung ist 10% und kann an die individuellen Vorgaben angepasst werden. Ausnahme ist die jeweilige Depotwährung, die höhere Anteile annehmen darf.
Zeitreihenanalysezeitraum	Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Prognosezeitraum	Geben Sie hier die Anzahl der Börsentage für den Zeitraum an, für den der VaR bestimmt wird (vgl. den Abschnitt Definition Value at Risk). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Konfidenz	Geben Sie hier den Wert für die Konfidenz bei der Risikoberechnung ein. Die Konfidenz ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR.
Einschränken auf bewertbare Instrumente	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es wird immer ein Wert ermittelt. Nicht bewertbare Instrumente werden dabei einfach nicht berücksichtigt.
Risiko explizit bewerten	Standardmäßig aktiviert. In der Standardeinstellung wird das Risiko auf eine Bandbreite berechnet. Wird der Parameter deaktiviert, dann wird das Risiko "hierarchisch" bewertet, d. h. es gibt nur eine Obergrenze.