Report Performance-Attribution

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Zur Performance-Attribution finden Sie im Workspace von Inhabern und Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Performance" den "Report Performance-Attribution".

Die gewünschte Segmentierung stellen Sie über die Parameter ein. Standardeinstellung für den Parameter "Segmentierung" ist "Asset-Klassifikation", für den Parameter "Klassifikation" ist es "Assetklasse".

Der Report "Performance-Attribution" liefert neben der Berechnung der Performancebeiträge auch eine Aufteilung auf die einzelnen Segmente, deren Gewicht und GuV-Beitrag. Auch die Besonderen Anlagen - Kredite, Devisentermingeschäfte, Margins und Festgelder – werden im "Report Performance-Attribution" berücksichtigt.

Die Parameter des "Report Performance-Attribution" entsprechen weitestgehend denen der tabellarischen Auswertung, die im Abschnitt Parameter der Performance-Attribution beschrieben sind. Eine Beschreibung des Parameters "Startdatum Reportingfrequenz" finden Sie im Abschnitt Parameter der Standardreports.

Sie erreichen die Parameter von Reports z. B. über die Tastenkombination <STRG>+<A>.