Investment-Agenten konfigurieren

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Investment-Agenten zu konfigurieren:

1. Wählen Sie das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf der Registerkarte "Ordering".
   Oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<I>.
   

   

   Oder wählen Sie das Icon "Investment-Agenten konfigurieren" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste. Im Kapitel Schnellzugriffsleiste erfahren Sie, wie Sie die Schnellzugriffsleiste konfigurieren und so schnellen Zugriff auf genau Ihre immer wieder benötigten Funktionen haben.
2. Im erscheinenden Worksheet "Investment-Agenten" können Sie auf der Registerkarte "Investment-Agenten" Ihre Konfiguration vornehmen.

3. 

   Wählen Sie das Icon "Neuen Agent anlegen". In der Liste der Agenten auf der linken Seite wird ein neuer Agent hinzugefügt.
4. Vergeben Sie im Eingabefeld "Name" eine Bezeichnung für den Agenten.
5. Möchten Sie einen Investment-Agenten sperren, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gesperrt".
6. Wählen Sie darunter den Typ aus. Hier stehen zur Auswahl Allokationsformel, Musterportfolio und Basiskonfiguration.
   Allokationsformel:
   Dieser Typ steht für den im Folgenden beschriebenen Modus mit Allokationsformel, Allokationsparametern und Benutzerfeldkategorie.
   Musterportfolio:
   In dieser Einstellung wird das Soll-Portfolio durch den Bestand und die Liquidität eines darunter dann auszuwählenden Musterportfolios definiert. Geben Sie in das Eingabefeld "Musterportfolio" das gewünschte Portfolio ein bzw. suchen Sie über das Icon "Suchen" danach. Das Musterportfolio wird dann dem Investment-Agenten zugeordnet.
   Basiskonfiguration:
   Wählen Sie diesen Typ, um nur die Allokationsparameter, die nichts mit der Festlegung eines Soll-Portfolios zu tun haben, zu konfigurieren. Diese werden als Konfiguration dem manuellen Ordering oder der Ad-hoc-Umschichtung hinterlegt. Beispiele hierfür sind das Rundungsschema oder die Depotzuordnungsstrategie.
7. Über den Button "Allokationsformel…" wechseln Sie in den Formeleditor, um die Allokationsformel dieses Investment-Agenten zu definieren. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Allokationsmodell, wo Sie ein Beispiel finden.
8. Über den Button "Allokationsparameter…" gelangen Sie in den Einstellungsdialog für die Parameter der Allokationsformel. Dieser Button ist für alle Benutzer verfügbar, die (nur) das System-Recht "Investment-Agenten konfigurieren" besitzen und keine Allokationsformeln verändern dürfen. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Benutzerverwaltung im Administrationshandbuch.
9. Darunter wählen Sie aus den angelegten Feldkategorien der benutzerdefinierten Felder die gewünschte aus.
10. Über den Button "Rundungsschema…" legen Sie das Rundungsschema dieses Investment-Agenten fest. Lesen Sie dazu ggf. auch den vorhergehenden Abschnitt, wo Sie ein Beispiel für ein Rundungsschema finden.
11. Über die Buttons "Depotzuordnungsformel…" und "Kontozuordnungsformel…" können Sie mithilfe der Formelsprache MM-Talk z. B. Regeln für die Auswahl von Depots und Konten bei Neu-Ankäufen festlegen, wenn mehrere Depots und Konten vorhanden sind. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Konto- und Depotzuordnungsformeln.
12. Vergeben Sie Grenzen für Toleranz-Abweichung vom Soll-Gewicht, Slippage und Spesensatz. Beschreibungen zu diesen Größen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt Investment-Agenten.
13. Legen Sie darunter den nächsten Rebalancing-Termin fest. Standardmäßig werden die Gewichte rückwirkend auf den aktuell letzten, vorgesehenen Rebalancing-Termin interpretiert. Die Soll-Gewichte werden in diesem Fall mit der Performance des Werts seit Soll-Datum multipliziert.
14. Geben Sie in das Feld "Bemerkungen" ggf. Notizen ein.

15. 

    Nutzen Sie ggf. das Icon "Ausgewählten Agent löschen", um markierte Agenten in der Liste wieder zu entfernen.
16. Legen Sie analog alle weiteren Agenten an und speichern Sie die Konfiguration mit dem Icon "Speichern" oder der Tastenkombination <STRG>+<S>.
    So angelegte und gespeicherte Investment-Agenten stehen dann z. B. in den Eigenschaften von Portfolios bzw. deren Portfolio-Versionen oder Portfolio-Profilen auf der Mini-Registerkarte "Anlagerichtlinien" zur Auswahl und können diesen zugewiesen werden.