Allokationsmodell

Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Der Infront Portfolio Manager berechnet alle für ein Portfolio relevanten Module und deren Gewichte durch eine frei definierbare Logik in Form einer MM-Talk-Formel (Allokationsformel).

Das Ergebnis einer Allokationsformel ist ein Modulsystem. Modulsysteme sind gewichtete Kombinationen von Modulen. Ein Modulsystem beschreibt ein Portfolio, das zum Abgleich herangezogen wird. Daneben legen Sie mit der Allokationsformel ein Soll-Gewicht für die Liquidität fest.

Beispiel

CODE

   $cash:= userfield["Cashquote"];
       $aktien:= userfield["Aktienquote"];
       $fonds:= 1-$cash-$aktien;    
       IAPortfolio.
        SetTotalCashWeight[$cash].
        AddModule["Aktien Deutschland"; $aktien * 0,5].
        AddModule["Aktien weltweit"; $aktien * 0,5].
        AddModule["Rentenpapiere"; $fonds]

Möchten Sie Short-Positionen berücksichtigen, dann ist dies bei der Definition der Allokationsformeln auch möglich. Geben Sie in Ihrer Allokationsformel als "Gewicht" für die entsprechenden Positionen einen negativen Wert ein.