Parameter des Reports Verlustschwellen-Benachrichtigung Portfolio

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Neben den im Abschnitt Parameter der Standardreports beschriebenen hat der "Report Verlustschwellen-Benachrichtigung Portfolio" noch folgende Parameter:

Spalte

Beschreibung

Berechnungsart

Wählen Sie hier die Berechnungsmethode der Performance aus:

Interner Zinssatz
Klassisch: (Wertveränderung / durchschnittlich verfügbares Kapital) * 100
Zeitgewichtet (Standardeinstellung)
Zeitgew. kum EK

Zur genauen Berechnung der Performance nach diesen Modellen lesen Sie Kapitel Berechnung der Performance.

Verlustgrenze kumulativ berechnen

Zusätzlich zur üblichen Interpretation der Verlustschwellen (nach MiFID II) kann die Verlustschwelle im Infront Portfolio Manager auch kumulativ berechnet werden. Wird dann innerhalb des Reportingintervalls die Verlustschwelle gerissen, so wird dennoch kein neues Startdatum für die Performanceberechnung gesetzt (bis zum nächsten regulären Termin gemäß Reportingfrequenz). Aktivieren Sie dazu diesen standardmäßig deaktivierten Parameter.

Wie Sie die Parameter in Reports einblenden, lesen Sie im Abschnitt Parameter der Reports einstellen.