Überwachung Risikolimit
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Diese Auswertung überwacht das in den Eigenschaften von Portfolio-Versionen und Portfolio-Profilen hinterlegte Risikolimit der Portfolios.
Sie finden die "Überwachung Risikolimit" (im Auslieferungszustand) im Workspace von Portfolios, Inhabern und Gruppen auf dem Worksheet "Überwachung", "Risikolimit".
Die "Überwachung Risikolimit" enthält folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Portfolio | Bezeichnung des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften. |
Portfolionummer | Portfolionummer des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften. |
Vermögen in Auswertungswährung zum Auswertungsdatum | Die Höhe des Vermögens zum Auswertungsdatum. Der Wert entspricht dem Wert im Feld "Vermögen" in der Fußzeile der Vermögensübersicht. |
Risikolimit | Das Risikolimit (Prozentzahl) des Portfolios aus den (historisierten) Portfolio-Eigenschaften bzw. aus dem ggf. zugewiesenen Portfolio-Profil. |
Aktuelles Risiko | Die Höhe des Risikos (Historischer VaR) zum Auswertungsdatum. Der Wert berechnet sich analog zur Spalte "Gesamt VaR%" der VaR Übersicht bezüglich der Summe des Werts der bewertbaren Risikopositionen. |
Risikolimit überschritten? | Die Spalte liefert "ja", wenn das Risikolimit überschritten ist, sonst "nein". |
Betreuer | Der Nachname des Betreuers des Inhabers. |
Vorname | Der in der Adresse des Inhabers eingegebene Vorname. |
Nachname | Der in der Adresse des Inhabers eingegebene Nachname. |
Telefon privat | Die in der Adresse des Inhabers eingegebene private Telefonnummer. |
Zusätzlich zur tabellarischen "Überwachung Risikolimit" finden Sie auch einen Report zur Überwachung des Risikolimits. Lesen Sie dazu den Abschnitt Report Auslastung Risikolimit.