Trade-Statistik (Systemtest)

Modul "Erweiterte Technische Analyse"

Diese Kennzahlengruppe aus dem Systemtest-Profil bezieht sich auf statistische Auswertungen der einzelnen Trades. Sie werden jeweils gesondert für die Menge der Long-Trades, der Short-Trades und aller Trades ermittelt.

Kennzahl	Bescheibung
Anzahl Trades (pro Jahr)	Anzahl der Trades im Auswertungszeitraum und Anzahl der Trades pro Jahr.
Anteil der Exits durch Limitabbruch	Gibt an, in welchem Ausmaß die Limitstrategie das Exitgeschehen bestimmt hat.
Durchschnittliche Tradelänge (in Perioden)	Durchschnittliche Investitionsdauer der Trades in Perioden.
Anteil investierte Perioden	Anteil der Perioden im Auswertungszeitraum, in denen das System investiert war.
Trades mit Gewinn	Anzahl oder Anteil der Trades, die inkl. Spesen mit Gewinn abgeschlossen wurden.
Durchschnittlicher Return pro Trade	Durchschnitt der prozentualen Gewinne inkl. Spesen aller Trades.
Maximaler/Minimaler Return pro Trade	Maximum respektive Minimum der prozentualen Gewinne inkl. Spesen aller Trades, d. h. größter Gewinn und größter Verlust.
Standardabweichung der Returnwerte pro Trade	Die Standardabweichung beschreibt, wie stark die Returnwerte um ihren Mittelwert schwanken. Im Allgemeinen sind möglichst gleichmäßige Gewinne, also kleine Werte wünschenswert.
Durchschnittlicher Return pro Gewinn-/Verlust-Trade	Durchschnitt der prozentualen Gewinne inkl. Spesen aller Trades, die gesondert mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen haben.
Gewinn-Verlust-Verhältnis	Verhältnis der Durchschnittsgewinne zu den Durchschnittsverlusten. Handelssysteme sollten ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von mindestens 2 aufweisen, d. h. im Durchschnitt wurden Gewinntrades mit doppelt so hohem Gewinn abgeschlossen als die Verlusttrades mit Verlusten. Profitable Systeme können sowohl über ein extremes Gewinn-Verlust-Verhältnis bei schlechter Trefferquote als auch über ein schlechtes Gewinn-Verlust-Verhältnis und eine signifikante Trefferquote zustande kommen. In ausgewogenen Systemen haben beide Kennzahlen akzeptable Werte.
Profitfaktor	Verhältnis der Summe der Gewinn-Returns zu der Summe der Verlust-Returns. Auch der Profitfaktor sollte einen Wert von mindestens 2 aufweisen. Gute Trader erreichen Werte von 4. Der Profitfaktor ist das Produkt von Gewinn-Verlust-Verhältnis und Trefferquote.
Maximaler Drawdown pro Trade	Maximaler Buchverlust, der innerhalb eines Trades hingenommen wurde. Dieser kann insbesondere bei Strategien, die ohne Limits arbeiten, inakzeptabel hoch sein.
Durchschnittlicher Drawdown pro Trade	Durchschnittlicher (nicht realisierter) Buchverlust, der innerhalb der Trades hingenommen wurde. Maß der Risiken, die ein Handelssystem eingeht.