Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"
Mithilfe dieser Tabelle können Sie Portfoliovarianten des aktuellen Szenarios miteinander vergleichen und sehr schnell sehen, wie sich Änderungen in den Portfoliovarianten (z. B. An- oder Verkäufe) in den wichtigsten Kennzahlen niederschlagen. Alle Kennzahlen sind sowohl für das Auswertungsdatum ("aktuell") als auch für das eingestellte Horizontdatum verfügbar.
Die Spalten der Auswertung "Szenario Portfoliovergleich" im Einzelnen:
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Spalte |
Beschreibung |
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Name |
Die Bezeichnung der Portfoliovariante. |
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Anzahl Positionen aktuell |
Die Anzahl der sich zum Auswertungsdatum im Portfolio befindenden Anleihen. |
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Anzahl Positionen Horizont |
Die Anzahl der sich zum Horizontdatum im Portfolio befindenden Anleihen. |
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Gesamtwert aktuell |
Der Wert aller Positionen des Portfolios zum Auswertungsdatum. |
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Gesamtwert Horizont |
Der Wert aller Positionen des Portfolios zum Horizontdatum dieses Szenarios. |
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Total Return |
Der Total Return (der "absolute Ertrag"), hier bezogen auf den Analysezeitraum. Der Total Return ist die auf Jahresbasis umgerechnete interne Verzinsung des Portfolios. Bei einer Total-Return-Analyse wird also das Portfolio und bestimmte Annahmen (Parameter, Wiederanlageprämissen, Handelsstrategien) bis zum Anlagehorizont gehalten und dann der "Return" daraus errechnet. |
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Total Return p. a. |
Der Total Return pro Jahr. |
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Kurswert Horizont |
Der Kurswert des Portfolios zum Horizontdatum. |
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Rückzahlung gesamt |
Die Summe aller im Analysezeitraum anfallenden Rückzahlungen. |
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Zinszahlungen gesamt |
Die Summe aller im Analysezeitraum anfallenden Zinszahlungen. |
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Reinvestitionszinsen gesamt |
Die Summe aller im Analysezeitraum zu berücksichtigenden Reinvestitionszinsen. |
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Portfolio-Restlaufzeit aktuell |
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Positionen im Portfolio zum Auswertungsdatum. |
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Portfolio-Restlaufzeit Horizont |
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Positionen im Portfolio zum Horizontdatum. |
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Portfolio-Rendite aktuell |
Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio zum Auswertungsdatum. |
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Portfolio-Rendite Horizont |
Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio zum Horizontdatum. |
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Portfolio-BPV aktuell |
Der Basispunktwert (Basis Point Value) des Portfolios zum Auswertungsdatum. Der Basispunktwert ist die Veränderung des Anleihepreises, wenn sich die Rendite der Anleihe um einen Basispunkt verändert. |
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Portfolio-BPV Horizont |
Der Basispunktwert (Basis Point Value) des Portfolios zum Horizontdatum. |
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Portfolio-Modified-Duration aktuell |
Die Modified Duration des gesamten Portfolios zum Auswertungsdatum. Lesen Sie zur Berechnung der Kennzahl "Modified Duration" ggf. den Abschnitt Durationsanalyse. |
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Portfolio-Modified-Duration Horizont |
Die Modified Duration des gesamten Portfolios zum Horizontdatum. |
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Portfolio-Duration aktuell |
Die Duration des gesamten Portfolios zum Auswertungsdatum. Lesen Sie zur Berechnung der Kennzahl "Duration" ggf. den Abschnitt Durationsanalyse. |
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Portfolio-Duration Horizont |
Die Duration des gesamten Portfolios zum Horizontdatum. |
In der Fußzeile dieser tabellarischen Auswertung finden Sie darüber hinaus weitere Informationen zum ausgewählten Szenario und dessen Parameter:
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Spalte |
Beschreibung |
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Szenario |
Der Name des ausgewählten Szenarios. |
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Zeitraum |
Der Analysezeitraum; Zeitraum zwischen Auswertungsdatum und Horizontdatum. |
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Auswertungsdatum |
Das eingestellte Datum, zu dem die Analyse durchgeführt wird. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
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Horizontdatum |
Bis zu welchem Datum soll die Analyse die Daten auswerten. Standardeinstellung ist "Aktuelles Datum plus 6 Monate". |