Szenario Portfoliovergleich

Modul "Anleihe-Szenarioanalyse"

Mithilfe dieser Tabelle können Sie Portfoliovarianten des aktuellen Szenarios miteinander vergleichen und sehr schnell sehen, wie sich Änderungen in den Portfoliovarianten (z. B. An- oder Verkäufe) in den wichtigsten Kennzahlen niederschlagen. Alle Kennzahlen sind sowohl für das Auswertungsdatum ("aktuell") als auch für das eingestellte Horizontdatum verfügbar.

Die Spalten der Auswertung "Szenario Portfoliovergleich" im Einzelnen:

Spalte	Beschreibung
Name	Die Bezeichnung der Portfoliovariante.
Anzahl Positionen aktuell	Die Anzahl der sich zum Auswertungsdatum im Portfolio befindenden Anleihen.
Anzahl Positionen Horizont	Die Anzahl der sich zum Horizontdatum im Portfolio befindenden Anleihen.
Gesamtwert aktuell	Der Wert aller Positionen des Portfolios zum Auswertungsdatum.
Gesamtwert Horizont	Der Wert aller Positionen des Portfolios zum Horizontdatum dieses Szenarios.
Total Return	Der Total Return (der "absolute Ertrag"), hier bezogen auf den Analysezeitraum. Der Total Return ist die auf Jahresbasis umgerechnete interne Verzinsung des Portfolios. Bei einer Total-Return-Analyse wird also das Portfolio und bestimmte Annahmen (Parameter, Wiederanlageprämissen, Handelsstrategien) bis zum Anlagehorizont gehalten und dann der "Return" daraus errechnet.
Total Return p. a.	Der Total Return pro Jahr.
Kurswert Horizont	Der Kurswert des Portfolios zum Horizontdatum.
Rückzahlung gesamt	Die Summe aller im Analysezeitraum anfallenden Rückzahlungen.
Zinszahlungen gesamt	Die Summe aller im Analysezeitraum anfallenden Zinszahlungen.
Reinvestitionszinsen gesamt	Die Summe aller im Analysezeitraum zu berücksichtigenden Reinvestitionszinsen.
Portfolio-Restlaufzeit aktuell	Die durchschnittliche Restlaufzeit der Positionen im Portfolio zum Auswertungsdatum.
Portfolio-Restlaufzeit Horizont	Die durchschnittliche Restlaufzeit der Positionen im Portfolio zum Horizontdatum.
Portfolio-Rendite aktuell	Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio zum Auswertungsdatum.
Portfolio-Rendite Horizont	Die durchschnittliche Rendite der Anleihen im Portfolio zum Horizontdatum.
Portfolio-BPV aktuell	Der Basispunktwert (Basis Point Value) des Portfolios zum Auswertungsdatum. Der Basispunktwert ist die Veränderung des Anleihepreises, wenn sich die Rendite der Anleihe um einen Basispunkt verändert.
Portfolio-BPV Horizont	Der Basispunktwert (Basis Point Value) des Portfolios zum Horizontdatum.
Portfolio-Modified-Duration aktuell	Die Modified Duration des gesamten Portfolios zum Auswertungsdatum. Lesen Sie zur Berechnung der Kennzahl "Modified Duration" ggf. den Abschnitt Durationsanalyse.
Portfolio-Modified-Duration Horizont	Die Modified Duration des gesamten Portfolios zum Horizontdatum.
Portfolio-Duration aktuell	Die Duration des gesamten Portfolios zum Auswertungsdatum. Lesen Sie zur Berechnung der Kennzahl "Duration" ggf. den Abschnitt Durationsanalyse.
Portfolio-Duration Horizont	Die Duration des gesamten Portfolios zum Horizontdatum.

In der Fußzeile dieser tabellarischen Auswertung finden Sie darüber hinaus weitere Informationen zum ausgewählten Szenario und dessen Parameter:

Spalte	Beschreibung
Szenario	Der Name des ausgewählten Szenarios.
Zeitraum	Der Analysezeitraum; Zeitraum zwischen Auswertungsdatum und Horizontdatum.
Auswertungsdatum	Das eingestellte Datum, zu dem die Analyse durchgeführt wird. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Horizontdatum	Bis zu welchem Datum soll die Analyse die Daten auswerten. Standardeinstellung ist "Aktuelles Datum plus 6 Monate".