Modul "Portfolio Risk Service"
Die verfügbaren Risikomaße werden in der Vorlage "Risiko-Service - Server-Status" angezeigt. Die Maße haben folgende Bedeutung:
|
Element |
Beschreibung |
|---|---|
|
VaR |
Value at Risk |
|
CVaR |
Conditional Value at Risk (Expected Shortfall) |
|
MarVaR |
Marginal Value at Risk |
|
IncVaR |
Incremental Value at Risk |
|
CompVaR |
Component Value at Risk |