Instrumenten-Registrierung

Modul "Portfolio Risk Service"

Die Berechnungsmethode erfordert es, dass zunächst auf dem Server rechenintensive Vorberechnungen durchgeführt werden, bevor die tatsächliche Risikoabschätzung möglich ist. Bei diesen Vorberechnungen werden zahlreiche mögliche zukünftige Wertentwicklungen der relevanten Instrumente simuliert. Um diese Berechnungen durchführen zu können, muss dem Server bekannt sein, für welche Instrumente die Risikofunktionen nutzbar sein sollen. Bei der Registrierung sind dem Server also alle Instrumente bekanntzugeben, die in Portfolios enthalten sind, deren Risiko später abgeschätzt werden soll. Bei Änderungen dieser Menge der Instrumente, die von Interesse sind, ist entsprechend eine erneute Registrierung der (geänderten) Instrumentenmenge nötig.

Für Instrumente, die registriert und berechenbar sind, werden ab dem Datum der Registrierung täglich die Vorberechnungen automatisch durchgeführt. Die Risikoberechnung kann auch rückwirkend für solche Tage durchgeführt werden, an denen die entsprechenden Instrumente registriert waren und die Vorberechnungen stattgefunden haben.

Zur Registrierung und zur Überprüfung des Registrierungsstatus von Instrumenten gibt es das Worksheet "Risiko-Service verwalten". Dieses Worksheet ist über die Registerkarte "Konfiguration" erreichbar. Wählen Sie den Befehl RISIKO-SERVICE im Menü des Icons "Weitere Konfigurationen". Um diese Konfiguration nutzen zu können, benötigen Sie das System-Recht "Risiko-Service verwalten".

Das Worksheet hat im linken Bereich zwei Objektlisten. Die in der unteren Liste ("Einzelne Wertpapiere") enthaltenen Wertpapiere werden im Risiko-Service registriert. In der oberen Liste ("Instrumente enthalten in") können andere Objekte als einzelne Wertpapiere angegeben werden. Hier können z. B. Inhaber, Gruppen und Filter angegeben werden. Bei dem Registrierungsvorgang werden die hier enthaltenen Wertpapiere, Konten und Besondere Anlagen aufgelöst. Die Verwendung dieser Liste bietet sich z. B. an, wenn bekannt ist, dass der Risiko-Service für bestimmte Inhaber oder Depots regelmäßig verwendet werden soll. Ändern sich die enthaltenen Wertpapiere, so wird bei dem nächsten Registrierungsvorgang die geänderte Instrumentenmenge registriert.

Die Registrierung bezieht sich auf die zum aktuellen Datum gültigen Werte. Wenn sich Werte ändern, ist eine erneute Registrierung erforderlich.

Die Funktionen in der Symbolleiste des Worksheets "Risiko-Service verwalten":

Icon	Beschreibung
	Um die aktuellen Einträge in den beiden Listen (Wertpapier- und Objektliste) lokal zu speichern, so dass diese beim nächsten Aufruf der Worksheets entsprechend vorbelegt sind, wählen Sie das Icon "Auswahl speichern".
	Mit der Funktion "Status abfragen" wird der aktuelle Registrierungsstatus der Instrumente abgefragt, die durch die Einträge in den beiden links befindlichen Listen festgelegt sind.
	Die Funktion "Registrieren" dient dazu, die aktuell durch die Einträge in den beiden links befindlichen Listen festgelegten Instrumente als neues "Universum" bei dem Risiko-Service zu registrieren. Dabei wird genau diese Menge an Instrumenten als neues "Universum" festgelegt. Diese Menge muss folglich alle Instrumente enthalten, für die die Risiko-Service-Funktionalität zur Verfügung stehen soll.
	Um den Proxy zu konfigurieren, über den die Verbindung zum Risiko-Service laufen soll, wählen Sie das Icon "Proxy-Konfiguration". Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Proxy für Risiko-Service konfigurieren.