Überwachung Verlustschwellen WP
Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Mit dieser Auswertung können Sie die für MiFID II wichtige Verlustschwelle für die Hebelprodukte eines Portfolios überwachen. Sie finden die Auswertung im Auslieferungszustand z. B. auf dem Worksheet "Überwachung" im Workspace von Portfolios, Inhabern und Gruppen.
Die Tabelle "Überwachung Verlustschwellen WP" hat im Einzelnen folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Inhaber | Der Inhaber des Portfolios mit den überwachten Wertpapieren. |
Portfolio | Das Portfolio mit den überwachten Wertpapieren. |
Wertpapier | Der Name des jeweiligen Wertpapiers aus den Stammdaten. |
Letzte Benachrichtigung | Das aktuellste Datum, an dem für das Portfolio eine Verlustschwellen-Benachrichtigung für das jeweilige Wertpapier durchgeführt wurde. Wurde noch kein entsprechendes Reporting erstellt, dann finden Sie hier das "Performanceberechnung ab"-Datum oder, falls dieses nicht gesetzt ist, das "Angelegt am"-Datum aus den Portfolio-Eigenschaften. |
Kurswert | Der Kurswert der Position in Auswertungswährung. |
Währung | Die Auswertungswährung der Position. |
Performance seit letzter Benachrichtigung | Die Performance des jeweiligen Wertpapiers seit dem Datum in der Spalte "Letzte Benachrichtigung". |
Verlustschwellen | Die in den jeweiligen Portfolio-Eigenschaften eingegebene prozentuale "Verlustschwelle Wertpapiere". |
Schwelle überschritten? | Diese Spalte liefert den Wert "ja" für die Wertpapiere, die ihre Verlustschwelle im Benachrichtigungszeitraum überschritten haben, ansonsten "nein". |
Neben der tabellarischen Darstellung steht Ihnen für Ihr Reporting auch ein Standardreport zur Verfügung: Report Verlustschwellen-Benachrichtigung WP.
Die Auswertung "Überwachung Verlustschwellen WP" überwacht nur Hebelprodukte, also derivative Wertpapiere. In den Wertpapier-Stammdaten ist das Kontrollkästchen "WM-Hebelprodukt" auf der Registerkarte "WM 2" für solche Wertpapiere aktiviert.