Kurse berechnen

In der Regel erfolgt die Kursversorgung von Wertpapieren bzw. Kursnotierungen über gespeicherte Kursdaten. Diese Kursdaten werden zur Anzeige durch Faktoren- oder Dividenden-Bereinigung, Wechselkursen oder Periodenkonsolidierung verrechnet.

Liegen zu einem Wertpapier bzw. zu einer Kursnotiz keine Kursdaten vor, können diese auch durch eine Berechnungsvorschrift aus anderen Wertpapierkursen berechnet oder simuliert werden. Dies ist vor allem für die erweiterte Konstruktion von Benchmarks hilfreich. Lesen Sie zu weiteren Informationen auch den Abschnitt Sonderformen von Benchmarks.

Um für eine Kursnotiz eines Wertpapiers die Kursberechnung zu hinterlegen, gehen Sie z. B. wie folgt vor:

1. Markieren Sie das Wertpapier im Explorer mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN im erscheinenden Kontextmenü.
2. Wählen Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Stammdaten" die gewünschte Kursnotiz z. B. per Doppelklick aus.
3. Aktivieren Sie im erscheinenden Dialogfenster "Kursnotiz-Eigenschaften" im Bereich "Kursberechnung" das Kontrollkästchen "MM-Talk-Formel".
4. Wählen Sie dann den Button "Kursberechnung…", um den Formeleditor zu öffnen. Dort können Sie dann die Berechnungsmethode eingeben und speichern.

So konstruierte Benchmarks können Sie dann wie gewohnt z. B. über die Eigenschaften eines Portfolios einer Portfolio-Version als Vergleichswert zuweisen.

$interest:= "Euribor (1 Monat)".WP.Close.FillGaps / 100;
$index:= 100;
$date:= "1.1.50";
$i:= 0;
mapz(#[](
$init:= $date = "1.1.50";
$skip:= $date.Monatsanfang <> Datum.Monatsanfang;
$index:= if($skip and not $init; $index * (1 + AccruedInterest($i; $date; Datum)); $index);
$i:= if($skip or $init; object; $i);
$date:= if($skip or $init; Datum; $date);
$index * (1 + AccruedInterest($i; $date; Datum))
)
; 10000; false; false; $interest)