Funktionen auf Anleihen
Zinssatz.AccruedInterest[Startdatum;Auswertungsdatum;Periodenformel;Zinstermin;AnzahlZinstermine]→Zahl
Startdatum (Datum[]).
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).
Periodenformel (Periodenformeltyp[]): Die Standardbelegung ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten (siehe Funktion PeriodenformelTyp).
Zinstermin (String[]): Die Zinstermine des Jahres als String (siehe Funktion Zinstermin).
AnzahlZinstermine (Zahl[]): Die Anzahl der Zinstermine pro Jahr.
Resultat: Die Funktion AccruedInterest liefert die Zinszahlung für den Zeitraum vom Startdatum bis zum Auswertungsdatum auf Basis der angegebenen Periodenformel.
Anleihe.Agio→Zahl
Resultat: Die Funktion Agio liefert den Wert des Feldes "Agio" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.AktienProAnleihe→Zahl
Resultat: Die Funktion AktienProAnleihe liefert das entsprechende Anleihe-Stammdatum.
Anleihe.AnleihenProAktie→Zahl
Resultat: Die Funktion AnleihenProAktie liefert das entsprechende Anleihe-Stammdatum.
Anleihe.AnleiheTyp→Anleihetyp
Resultat: Die Funktion AnleiheTyp liefert den Wert des Feldes "Anleihetyp" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.Convexity[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Marktzins (Zahl[]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Resultat: Die Funktion Convexity liefert die Konvexität der Anleihe bei Datum und Marktzins.
Anleihe.CTD→Boolean
Resultat: Die Funktion CTD liefert das Feld "CTD" ("Cheapest to deliver") aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.DefaultedAsOf→Datum
Resultat: Die Funktion DefaultedAsOf gibt das Datum zurück, ab dem die Anleihe als notleidend gilt. Bei gesunden Anleihen liefert die Funktion "n/a".
Anleihe.Duration[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Marktzins (Zahl[]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Resultat: Duration der Anleihe bei Datum und Marktzins.
Anleihe.EmissionsDatum→Datum
Resultat: Die Funktion EmissionsDatum liefert das Emissionsdatum der Anleihe. Ist eine Zins-Historie angelegt, wird hier das erste Datum der Zins-Historie als Emissionsdatum interpretiert.
Anleihe.EmissionsVolumen→Zahl
Resultat: Die Funktion EmissionsVolumen liefert den Wert des Feldes "Emissionsvolumen" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.Emittent→Emittent
Resultat: Die Funktion Emittent liefert den Wert des Feldes "Emittent" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.Finanzinnovation→Boolean
Resultat: Die Funktion Finanzinnovation liefert das Feld "Finanzinnovation" aus den Anleihe-Stammdaten. "Wahr": Anleihe gehörte zur Klasse der Finanzinnovationen und musste vor Einführung der Abgeltungsteuer entsprechend besteuert werden.
Modul "Fitch Anleiheratings"
Anleihe.FitchLTRating→String
Resultat: Die Funktion FitchLTRating liefert das Fitch-Long-Term-Rating.
Anleihe.FitchLTRatingAction→RatingAction
Resultat: Die Funktion FitchLTRatingAction liefert den Rating-Vorgang, der zu der letzten Anpassung geführt hat.
Modul "Fitch-Anleiheratings"
Anleihe.FitchLTRatingLastChange→Datum
Resultat: Die Funktion FitchLTRatingLastChange liefert das Datum der letzten Rating-Anpassung.
Modul "Fitch-Anleiheratings"
Die Daten zu Fitch-Ratings stehen im Zusammenhang mit einem speziellen Daten-Abonnement, das für Benutzer des Infront Portfolio Manager verfügbar ist.
Anleihe.GekündigtZum→Datum
Resultat: Die Funktion GekündigtZum liefert das Datum aus dem Feld "Gekündigt zum" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.HasPoolingFactor→Boolean
Resultat: Die Funktion HasPoolingFactor liefert "Wahr", wenn die Anleihe gemäß Stammdaten eine Poolfaktoranleihe ist.
Anleihe.HatZinsHistorie→Boolean
Resultat: Die Funktion HatZinsHistorie liefert "Wahr", wenn für diese Anleihe eine Zins-Historie angelegt ist.
Anleihe.IsNonMaturing→Boolean
Resultat: Die Funktion IsNonMaturing gibt "Wahr" zurück, wenn es sich um eine Endlosanleihe handelt. In den Stammdaten von Anleihen finden Sie das Kontrollkästchen "Endlosanleihe" auf der Registerkarte "Erweitert".
Anleihe.IstKündbar→Boolean
Resultat: Die Funktion IstKündbar liefert "Wahr", wenn das Feld "Anleihe ist kündbar" in den Anleihe-Stammdaten aktiviert ist.
Anleihe.KündbarAb→Datum
Resultat: Die Funktion KündbarAb liefert das Datum aus dem Feld "Kündbar ab" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.Laufzeit→Datum
Resultat: Die Funktion Laufzeit liefert die Laufzeit der Anleihe. Ist eine Zins-Historie angelegt, wird hier der das letzte Datum der Zins-Historie als Laufzeit interpretiert.
Anleihe.ModifiedDuration[Datum;Marktzins;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Marktzins (Zahl[]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Resultat: Die Funktion ModifiedDuration liefert die Modified Duration der Anleihe bei Datum und Marktzins.
Anleihe.MoodysLTRating→String
Resultat: Die Funktion MoodysLTRating liefert das aktuelle Moody’s Rating der Anleihe aus den Stammdaten. Für das Anleihe-Rating von Moody’s benötigen Sie das entsprechende Datenabonnement.
Modul "Moody's-Anleiheratings"
Anleihe.MoodysRatingAction→MoodysRatingAction
Resultat: Die Funktion MoodysRatingAction liefert den aktuellen Moody’s Rating-Vorgang der Anleihe aus den Stammdaten (z. B. Downgrade, Upgrade…).
Modul "Moody's-Anleiheratings"
Anleihe.MoodysRatingLastChange→Datum
Resultat: Die Funktion MoodysRatingLastChange liefert das Datum der letzten Änderung des Ratings.
Modul "Moody's-Anleiheratings"
Anleihe.NachsteuerRendite[Datum;RenditeTyp;Zinstagtyp;Steuersatz]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
RenditeTyp (Renditeformeltyp[ISMA]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Steuersatz (Prozentzahl[0.40=40%]).
Resultat: Die Funktion NachsteuerRendite liefert die Rendite der Anleihe bei <Datum> für die gegebene Berechnungsmethode nach Steuern.
Anleihe.NächsterZinstermin[optional: Datum]→Datum
Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Datum von dem ausgehend der nächste Zinstermin berechnet wird.
Resultat: Die Funktion NächsterZinstermin liefert den nächsten Zinstermin ausgehend vom aktuellen Datum.
Anleihe.Nominal→Zahl
Resultat: Die Funktion Nominal liefert den Wert des Feldes "Nominal" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.PaymentDate→Datum
Resultat: Die Funktion PaymentDate liefert den Zahlungstermin der Anleihe.
Anleihe.PeriodenformelTyp→Periodenformeltyp
Resultat: Die Funktion PeriodenformelTyp liefert den Wert des Feldes "Zinstage" aus den Anleihe-Stammdaten, z. B. "act/365".
Anleihe.Rating→Rating-Typ
Resultat: Die Funktion Rating liefert den Wert des Feldes "Benutzerdefiniertes Rating" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.Rendite[Datum;RenditeTyp;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
RenditeTyp (Renditeformeltyp[ISMA]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Resultat: Die Funktion Rendite liefert die Rendite der Anleihe bei <Datum> für die gegebene Berechnungsmethode.
Anleihe.Restlaufzeit[Datum;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[act/act (ISMA-251)]).
Resultat: Die Funktion Restlaufzeit liefert die Restlaufzeit der Anleihe bei <Datum> in Jahren nach Zinstageberechnungsmethode.
Anleihe.Rückzahlungskurs→Prozentzahl
Resultat: Die Funktion Rückzahlungskurs liefert den Wert des Feldes "Rückzahlungskurs" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.StandardAndPoorsLTRating→String
Resultat: Die Funktion StandardAndPoorsLTRating liefert das aktuelle S&P-Rating der Anleihe aus den Stammdaten. Für das Anleihe-Rating von S&P benötigen Sie das entsprechende Datenabonnement.
Modul "S&P-Anleiheratings"
Anleihe.StandardAndPoorsRatingAction→StandardAndPoorsRatingAction
Resultat: Die Funktion StandardAndPoorsRatingAction liefert den aktuellen S&P Rating-Vorgang der Anleihe aus den Stammdaten (z. B. Downgrade, Upgrade…).
Modul "S&P-Anleiheratings"
Anleihe.StandardAndPoorsRatingLastChange→Datum
Resultat: Die Funktion StandardAndPoorsRatingLastChange liefert das Datum der letzten Änderung des Ratings.
Modul "S&P-Anleiheratings"
Anleihe.Stückzinsen[Datum;Zinstagtyp]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Zinstagtyp (Periodenformeltyp[]): Default ist der Wert aus den Anleihe-Stammdaten.
Resultat: Die Funktion Stückzinsen liefert die Stückzinsen der Anleihe bei <Datum>.
Anleihe.VariablerZins→Boolean
Resultat: Die Funktion VariablerZins liefert das Feld "Variabler Zins" aus den Anleihe-Stammdaten.
Anleihe.VorherigerZinstermin[optional:Datum]→Datum
Datum (Datum[Aktuelles Datum]): Datum von dem ausgehend der vorherige Zinstermin berechnet wird. Default ist heute.
Resultat: Die Funktion VorherigerZinstermin liefert den vorherigen Zinstermin ausgehend vom aktuellen Datum.
Anleihe.Zins[Datum]→Zahl
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
Resultat: Die Funktion Zins liefert den Zinssatz der Anleihe zum angegebenen Datum. Wenn keine Zins-Historie angelegt ist, entspricht dieser Wert immer dem Stammdatum "Zinssatz".
Anleihe.Zinshistorie→Historie
Resultat: Die Funktion Zinshistorie liefert die Zinshistorie der Anleihe.
Anleihe.Zinsintervall→Zinsintervall
Resultat: Die Funktion Zinsintervall liefert das Zinsintervall aus den Stammdaten einer Anleihe.
Anleihe.Zinstermin[Index;Format;Trenner] →String
Index (Zahl[]): Nummer des Zinstermins von 1...ZinstermineAnzahl. Ist <Index> 0, werden alle Zinstermine aneinandergereiht geliefert, wobei sie dann durch Trenner getrennt werden.
Format (String[]): Das Anzeigeformat, in dem ein Zinstermin formatiert wird. Default ist "dd.mm.", also Tag und Monat jeweils zweiziffrig und durch einen Punkt abgeschlossen.
Trenner (String[]).
Resultat: Die Funktion Zinstermin liefert einen oder mehrere der Zinstermine der Anleihe.
Anleihe.ZinstermineAnzahl→Zahl
Resultat: Die Funktion ZinstermineAnzahl liefert die Anzahl der Zinstermine aus dem in den Anleihe-Stammdaten eingestellten Zinsintervall.
ZinstermineAnzahl und Zinstermin geben die entsprechenden Stammdaten zurück. Wenn eine Zins-Historie angelegt ist, sind die Daten aus der Historie maßgeblich.
Anleihe.ZivRelevant→Boolean
Resultat: Die Funktion ZivRelevant liefert das Stammdatenfeld für Anleihen (und auch Fonds) mit einer Angabe über die Relevanz des Papiers für die Zinsinformationsverordnung.
Anleihe.Zuzahlung→Zahl
Resultat: Die Funktion Zuzahlung liefert das entsprechende Anleihe-Stammdatum.