Allgemeine Zeitreihenfunktionen

Zeitreihe.AboveLine[Werte;Steigungen;Zeitraum]→Zeitreihe

Werte (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Endpunkten einer Geraden.

Steigungen (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Geradensteigungen (Differenz pro Periode).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion AboveLine überprüft, ob alle Werte einer Zeitreihe in einem Zeitraum oberhalb einer geometrischen Linie liegen. Die Linie wird zu jedem Zeitpunkt durch ihre jeweiligen Endpunkte und Steigungen gegeben. Resultat ist eine Boolesche Zeitreihe.

Zeitreihe.All[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion All liefert "Wahr", wenn alle Werte in <Zeitraum> "Wahr" sind (als Zeitreihe).

Entspricht: Count[$Zeitraum]=$Zeitraum

Zeitreihe.AllTimeHigh[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion AllTimeHigh liefert die Zeitreihe der Gesamtmaxima ab Startdatum. Das Startdatum ist per Default der linke Chartrand.

Zeitreihe.AllTimeLow[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion AllTimeLow liefert die Zeitreihe der Gesamtminima ab Startdatum. Das Startdatum ist per Default der linke Chartrand.

Zeitreihe.BelowLine[Werte;Steigungen;Zeitraum]→Zeitreihe

Werte (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Endpunkten einer Geraden.

Steigungen (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Geradensteigungen (Differenz pro Periode).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion BelowLine überprüft, ob alle Werte einer Zeitreihe in einem Zeitraum unterhalb einer geometrischen Linie liegen. Die Linie wird zu jedem Zeitpunkt durch ihre jeweiligen Endpunkte und Steigungen gegeben. Resultat ist eine Boolesche Zeitreihe.

Zeitreihe.BetaFaktor[Zeitreihe;Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion BetaFaktor liefert den Betafaktor zwischen den beiden Zeitreihen über <Zeitraum> Perioden bei <Datum>.

Zeitreihe.BetaFaktorZR[Zeitreihe;Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion liefert den Betafaktor zwischen den beiden Zeitreihen über <Zeitraum> Perioden als Zeitreihe.

Zeitreihe.BorderLine[Zeitraum;Oberhalb]→Multiline-Zeitreihe(Value, Gradient, Offset1,Offset2)

Zeitraum (Zahl).

Oberhalb (Boolean[Wahr]).

Resultat: Die Funktion BorderLine berechnet zu jedem Zeitpunkt eine geometrische Gerade, die auf zwei Peaks innerhalb eines Zeitraums aufliegt. Geliefert wird eine Multilinezeitreihe, die folgende Teilreihen enthält:

• Y-Werte der Geraden
• Steigungen der Geraden
• Jeweils den Offset zum ersten (zeitlich jüngeren) Peak
• Jeweils den Offset zum zweiten Peak

Zeitreihe.Breaks[Linie;Oben_nach_Unten;YVersatz]→Zeitreihe

Linie (Zahl|Zeitreihe): Vergleichswert(e).

Oben_nach_Unten (Boolean[Falsch]): Bei "Wahr" Durchbrüche von oben nach unten, sonst von unten nach oben.

Yversatz (Prozentzahl[0]): Toleranz, d. h. Zeitreihe muss mindestens <YVersatz> ober- bzw. unterhalb der Linie sein.

Resultat: Die Funktion Breaks liefert eine Boolesche Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt anzeigt, ob die Zeitreihe die Linie durchbricht.

Bedingung:Zeitreihe.ConsecutiveCount[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion ConsecutiveCount wertet in Wahrheitswertzeitreihen die Länge von ununterbrochenen Folgen von "Wahr"- oder "Falsch"-Werten aus. Resultat ist eine Zeitreihe, die die Länge der vergangenen Wertekette liefert. Das Vorzeichen zeigt dabei an, ob es sich um eine "Wahr"-Kette (>0) oder "Falsch"-Kette (<0) gehandelt hat. Die Auswertung ist auf einen Zeitraum beschränkt, d. h. bei längeren Ketten wird maximal die dem Zeitraum entsprechende Länge ausgewiesen.

Zeitreihe.Count[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion Count liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der Werte des Vorgängers innerhalb der <Zeitraum> letzten Perioden enthält, die verschieden von Null (="Wahr") sind.

Zeitreihe.CrossesLine[Werte;Steigungen;Zeitraum;Oben_nach_Unten]→Zeitreihe

Werte (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Endpunkten einer Geraden.

Steigungen (Zeitreihe): eine Zeitreihe von Geradensteigungen (Differenz pro Periode).

Zeitraum (Zahl).

Oben_nach_Unten (Boolean[Falsch]).

Resultat: Die Funktion CrossesLine überprüft, ob die Werte einer Zeitreihe auf Zeitraum eine geometrische Linie durchkreuzen, die zu jedem Zeitpunkt durch ihre jeweiligen Endpunkte und Steigungen gegeben werden. Resultat ist eine Boolesche Zeitreihe.

Zeitreihe.Cumulate[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion Cumulate liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt die Summe aller Werte des Vorgängers seit <Startdatum> enthält. Per Default ist das <Startdatum> der linke Chartrand.

Zeitreihe.Cut[Zeitraum;Anteil;Oberhalb]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Anteil (Zahl): Eine Prozentzahl (0..1).

Oberhalb (Boolean[Falsch]).

Resultat: Die Funktion Cut liefert für <Oberhalb>="Falsch": Eine Zeitreihe, die für jeden Zeitpunkt einen (minimalen) Wert aus den <Zeitraum> zurückliegenden Perioden liefert, so dass entsprechend dem geforderten Anteil viele Werte der Periode kleiner sind. Für <Oberhalb>="Wahr" umgekehrt, d. h. es wird eine Untergrenze geliefert.

Beispiel: Die Funktion Cut kann z. B. dafür verwendet werden, um statistische Ausreißer oder Spitzen abzuschneiden:

$z:=Close;

$z.Min[$z.Cut[30;0,95]

Zeitreihe.GapDown→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion GapDown liefert eine Bedingungszeitreihe, die einen Abwärts-Gap (GapDown) anzeigt. Ein Abwärts-Gap liegt vor, wenn der aktuelle High unterhalb des Vorperioden-Lows liegt. Zugrunde gelegt werden die Low-Konsolidierungen der Eingabezeitreihe, so dass die Funktion z. B. in der Kombination Prices.GapDown verwendet wird.

Zeitreihe.GapUp→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion GapUp liefert eine Bedingungszeitreihe, die einen Aufwärts-Gap (GapUp) anzeigt. Ein Aufwärts-Gap liegt vor, wenn der aktuelle Low oberhalb des Vorperioden-Highs liegt. Zugrunde gelegt werden die High-Konsolidierungen der Eingabezeitreihe, so dass die Funktion z. B. in der Kombination Prices.GapUp verwendet wird.

Zeitreihe.GreaterAll[Komparator;Zeitraum;YVersatz]→Zeitreihe

Komparator (Zahl[0]): Vergleichszahl.

Zeitraum (Zahl[0]).

YVersatz (Zahl[0]): Toleranz. Faktor, mit dem das Ergebnis multipliziert wird.

Resultat: Die Funktion GreaterAll liefert die "Größer"-Funktion (>) für Zeitreihen im <Zeitraum>.

Zeitreihe.GreaterEqualAll[Komparator;Zeitraum;YVersatz]→Zeitreihe

Komparator (Zahl[0]): Vergleichszahl.

Zeitraum (Zahl[0]).

YVersatz (Zahl[0]): Toleranz. Faktor, mit dem das Ergebnis multipliziert wird.

Resultat: Die Funktion GreaterEqualAll liefert die "Größergleich"-Funktion (>=) für Zeitreihen im <Zeitraum>.

Zeitreihe.Korrelation[Zeitreihe;Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion Korrelation liefert den Korrelationswert zwischen den beiden Zeitreihen über <Zeitraum> Perioden bei <Datum> als Prozentzahl zur Basis 1 (also eine Zahl zwischen -1 und 1).

Zeitreihe.LessAll[Komparator;Zeitraum;YVersatz]→Zeitreihe

Komparator (Zahl[0]): Vergleichszahl.

Zeitraum (Zahl[0]).

YVersatz (Zahl[0]): Toleranz. Faktor, mit dem das Ergebnis multipliziert wird.

Resultat: Die Funktion liefert die "Kleiner"-Funktion (<) für Zeitreihen im <Zeitraum>.

Zeitreihe.LessEqualAll[Komparator;Zeitraum;YVersatz]→Zeitreihe

Komparator (Zahl[0]): Vergleichszahl.

Zeitraum (Zahl[0]).

YVersatz (Zahl[0]): Toleranz. Faktor, mit dem das Ergebnis multipliziert wird.

Resultat: Die Funktion LessEqualAll liefert die "Kleinergleich"-Funktion (<=) für Zeitreihen im <Zeitraum>.

Zeitreihe.LRSlope[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion LRSlope liefert die Zeitreihe der absoluten Perioden-Steigungen der Regressionsgeraden über den letzten <Zeitraum> Werten.

Zeitreihe.MA[Zeitraum;Methode]→Zeitreihe

Zeitreihe.GD[Zeitraum;Methode;XVersatz;YVersatz]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Methode (GD-Typ[linear]).

XVersatz (Zahl[0]): Anzahl der Perioden, um die das Resultat verschoben werden soll.

YVersatz (Prozentzahl[0]): Faktor, mit dem das Ergebnis multipliziert werden soll.

Resultat: Die Funktionen MA und GD liefern den gleitenden Durchschnitt der Zeitreihe über <Zeitraum> Perioden nach der entsprechenden Methode.

Wert:Zahl.MakeZ[Intervall]→Zeitreihe

Intervall (Zahl): Der Konsolidierungszeitraum für die Zeitreihe: 1=täglich, 7=wöchentlich (Montag-Freitag), 30=monatlich (1.-31.), sonstiges N=N-Tagezeitraum; vgl. auch Wertpapier.Close im Abschnitt Abfrage von Kurszeitreihen.

Resultat: Die Funktion MakeZ liefert eine generierte konstante Zeitreihe zu Wert und Intervall.

Funktion.MapZ[Vorlauf;VorlaufEntfernen;GemeinsameZeitpunkte;Zeitreihe;WeitereZeitreihen]→Zeitreihe

Effekt: Die Funktion MapZ führt eine Funktion für alle Werte einer oder mehrerer Zeitreihen aus und stellt die Ergebnisse wieder in einer Zeitreihe zusammen. Die Auswertung erfolgt für jede Periode einmal, beginnend bei den ältesten Werten. Wie viele Perioden einbezogen werden, bestimmt der benötigte Ergebniszeitraum, z. B. der Anzeigezeitraum in einem Chart.

Zeitreihe, WeitereZeitreihen[Zeitreihe]: Insgesamt bis zu 10 Zeitreihen, aber mindestens eine Zeitreihe, die parallel ausgewertet werden. Von MapZ werden an die Funktion Werte des Typs ZahlMitZeit übergeben, der Zeitstempel enthält das Datum der aktuellen Periode.

Funktion: Eine Funktion, die eine der Anzahl der Zeitreihenparameter entsprechende Anzahl von Zahlenparametern wieder auf eine Zahl abbildet (als Ergebnis zulässig sind auch Booleans und Datumswerte).

Vorlauf (Zahl[0]): Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Zeitreihe zusätzlich zu dem benötigten Ergebniszeitraum von den Zeitreihenparametern zur Verfügung gestellt werden sollen. Zum Beispiel würden bei der Berechnung eines 25-Perioden-Durchschnitts 24 Perioden Vorlauf benötigt, um den ersten korrekten Durchschnittswert zu erhalten.

VorlaufEntfernen (Boolean[Wahr]): Legt fest, ob die Ergebnisse der Berechnung im Vorlaufszeitraum aus dem Ergebnis herausfallen sollen.

GemeinsameZeitpunkte (Boolean[Wahr]): In dem Fall, dass mehrere Zeitreihen ausgewertet werden, bestimmt dieser Parameter, ob nur Perioden ausgewertet werden sollten, an denen alle Zeitreihenparameter Werte enthalten (GemeinsameZeitpunkte="Wahr"). Im anderen Fall werden alle Zeitpunkte von allen Zeitreihen zusammengenommen ausgewertet. Für diejenigen Zeitreihen, die aktuell Wertlücken aufweisen, wird ein n/a-Wert an die Funktion übergeben. Es ist dann Aufgabe der Auswertungsfunktion eine Sonderbehandlung durchzuführen, z. B. mit der Funktion ‚Default’.

Resultat: Die Funktion MapZ liefert die Zeitreihe der Auswertungsergebnisse.

Beispiel 1: MapZ(#Plus;;;_;High;Low) addiert die High- und Low-Zeitreihe eines Wertpapiers, liefert also High+Low.

Beispiel 2: Der wesentliche Verwendungszweck von MapZ entsteht durch die Kombination mit anonymen Funktionen, die einen inneren Zustand mitführen. Sie ermöglicht z. B. die Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts durch die Formel:

$gd:=NA; $w:=0,2; $Zeitreihe:=Close; #[]($gd:=(1-$w)$gd.Default[object]+ $wobject;$gd).MapZ[10000;Nein;_;$Zeitreihe]

Zeitreihe.MaximalDrawDown[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl): Zeitraum gibt die Zahl der berücksichtigten Werte an, d. h., es werden die letzten <Zeitraum>-1 Perioden berücksichtigt.

Resultat: Die Funktion MaximalDrawDown liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt den maximalen Verlust in Prozent zu einem beliebigen Einstiegszeitpunkt innerhalb des Zeitraums angibt.

Zeitreihe.Maximum[Von;Bis]→ZahlmitZeit

Von (Datum[Anfang des Jahres von <Bis>]).

Bis (Datum[Aktuelles Datum]).

Resultat: Die Funktion Maximum liefert das Maximum der Zeitreihenwerte zwischen <Von> und <Bis>.

Zeitreihe.Minimum[Von;Bis]→ZahlmitZeit

Von (Datum[Anfang des Jahres <Bis>]).

Bis (Datum[Aktuelles Datum]).

Resultat: Die Funktion Minimum liefert das Minimum der Zeitreihenwerte zwischen <Von> und <Bis>.

Zeitreihe.NegativeElasticity[Zeitreihe2;Datum;Perioden]→Zahl

Datum (Datum).

Perioden (Zahl).

Resultat: Die Funktion NegativeElasticity liefert die negative Elastizität (bzgl. das Renditeverhältnis zur Benchmark).

Zeitreihe.NewHigh[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion NewHigh liefert eine 0/1-wertige Zeitreihe, die anzeigt, ob das Zeitreihenargument (High-Konsolidierung) ein neues Periodenhoch erreicht hat.

Zeitreihe.NewLow[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion NewLow liefert eine 0/1-wertige Zeitreihe, die anzeigt, ob das Zeitreihenargument (Low-Konsolidierung) ein neues Periodentief erreicht hat.

Zeitreihe.Norm[Normierungsdatum]→Zeitreihe

Normierungsdatum (Datum[linker Chartrand]).

Resultat: Die Funktion Norm liefert die Zeitreihe der auf den Zeitreihenwert zum <Normierungsdatum> bezogenen prozentualen Kurs(Wert)-Steigerungen.

Zeitreihe.OptimalTradeSystemState[Startdatum;Spesen;Slippage;Zins]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Spesen (Zahl).

Slippage (Zahl).

Zins (Zahl).

Resultat: Die Funktion OptimalTradeSystemState liefert eine Zustandszeitreihe (1=Long, 0=Out, -1=Short) zu einem optimalen Handelssystem ab Startdatum. Dabei werden alle Kursbewegungen ausgenutzt, die einen Gewinn oberhalb von Spesen, Slippage und Verzinsung aufweisen.

Zeitreihe.PeriodenMaximum[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodenMaximum liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt den maximalen Wert der <Zeitraum> vorangehenden Perioden enthält.

Beispiel: (1,4,3,2,1).PeriodenMaximum[2]→ (-,4,4,3,2)

Zeitreihe.PeriodenMinimum[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodenMinimum liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt den minimalen Wert der <Zeitraum> vorangehenden Perioden enthält.

Zeitreihe.PeriodIndex[Back:Boolean]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodIndex liefert eine Periodenabzählung einer Zeitreihe, je nach Parameter <Back> aufwärts oder abwärts. Die Position der Periode 0 ist dabei unbestimmt.

Zeitreihe. PeriodsSinceAllTimeHigh[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion PeriodsSinceAllTimeHigh liefert die Zeitreihe, die in jeder Periode die Zahl der vergangenen Perioden seit Erreichen des letzten Allzeithochpunkts angibt.

Zeitreihe. PeriodsSinceAllTimeLow[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion PeriodsSinceAllTimeLow liefert die Zeitreihe, die in jeder Periode die Zahl der vergangenen Perioden seit Erreichen des letzten Allzeittiefpunkts angibt.

Zeitreihe.PeriodsSinceHigh[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodsSinceHigh liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der vergangenen Perioden seit Auftreten des Periodenhochpunkts enthält. Vgl. PeriodenMaximum.

Bedingung: Zeitreihe.PeriodsSinceFirst[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodsSinceFirst ähnelt der folgenden Funktion PeriodsSinceLast, mit dem Unterschied, dass nicht der Abstand zum letzten, sondern zum ersten Vorkommen von "Wahr" (≠0) innerhalb von <Zeitraum> Perioden gemessen wird.

Bedingung: Zeitreihe.PeriodsSinceLast[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Mit der Funktion PeriodsSinceLast wird in der Bedingungszeitreihe zu jedem Zeitpunkt ausgewertet, wann die Bedingung zuletzt erfüllt war. Im Resultat wird die Anzahl der vergangenen Perioden seit diesem Zeitpunkt geliefert. Dabei wird maximal <Zeitraum> Perioden in die Vergangenheit geschaut. Falls sich Bedingung über <Zeitraum> oder mehr Perioden nicht erfüllt, ist das Resultat <Zeitraum>.

Zeitreihe.PeriodsSinceLow[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion PeriodsSinceLow liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der vergangenen Perioden seit Auftreten des Periodentiefpunkts enthält. Vgl. PeriodenMinimum.

Zeitreihe.PeriodYields[LogReturns]→Zeitreihe

LogReturns (Boolean[Falsch]).

Resultat: Das Makro PeriodYields gibt die Zeitreihe der Periodenrenditen zurück, also den Quotienten zweier aufeinander folgender Werte der Eingabezeitreihe. Die Werte der Ergebniszeitreihe sind Prozentzahlen zur Basis 1. Ist der Parameter "Logarithmische Renditen" ("LogReturns") auf "Wahr" gesetzt, sind die Werte logarithmiert.

Zeitreihe.PositiveElasticity[Zeitreihe2;Datum;Perioden]→Zahl

Datum (Datum).

Perioden (Zahl).

Resultat: Die Funktion PositiveElasticity liefert die positive Elastizität (bzgl. Renditeverhältnis zur Benchmark).

Zeitreihe.Product[Startdatum]→Zeitreihe

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion Product liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt das Produkt aller Werte des Vorgängers seit <Startdatum> enthält. Per Default ist <Startdatum> der linke Chartrand.

Kandidat:Zeitreihe.Rank[ZeitreihenListe;Aufwärts]→Zeitreihe

Aufwärts (Boolean[Wahr]): Bestimmt, ob die Rangfolge nach den höchsten oder den niedrigsten Werten bestimmt wird. Aufwärts="Wahr" bedeutet: das Minimum hat Rang 0 und das Maximum hat den höchsten Rang.

Resultat: Die Funktion Rank führt eine Ranglistenbewertung des Kandidaten durch. In jeder Periode wird dessen Rangposition unter den Werten derselben Periode in der Zeitreihenliste berechnet. Diese Rangpositionen werden als Zahlenwerte in einer Zeitreihe als Ergebnis geliefert. Die Werte der Ergebniszeitreihe laufen also zwischen 0 und der Länge der Zeitreihenliste.

Zeitreihe.Redefine[Typ:Linientyp[Default];Konsolidierung:Konsolidierungstyp[Default];Ersatzzeitreihe]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion Redefine liefert eine Zeitreihe, bei der die durch Typ und Konsolidierung gegebenen Teile durch die Ersatzzeitreihe ersetzt sind. Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, frei definierte Candlestick-Diagramme zu erzeugen, d. h. Candlestick-Diagramme, bei denen Open/High/Low/ Close durch jeweils andere Werte gestellt werden. Auch können auf solche Zeitreihenzusammenstellungen wiederum Indikatoren angewendet werden, die variable Kurse als Eingabe erwarten.

Zeitreihe.RegressionAlpha[Zeitreihe2;Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion RegressionAlpha liefert das Regression-Alpha zwischen den beiden Zeitreihen über <Zeitraum> bei <Datum>.

Zeitreihe.RegressionBeta[Zeitreihe2;Datum;Zeitraum]→Zahl

Datum (Datum).

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion RegressionBeta liefert das Regression-Beta zwischen den beiden Zeitreihen über <Zeitraum> bei <Datum>.

Zeitreihe.RegressionsSteigung[Zeitraum:Zahl]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion RegressionsSteigung liefert die Zeitreihe der relativen täglichen Steigungen der Regressionsgeraden über den letzten <Zeitraum> Werten.

Zeitreihe.ScaleYields[LogReturns;Consolidation;Period2Year]→Zeitreihe

LogReturns (Boolean[Wahr]).

Consolidation (Zeitreihen-Konsolidierungstyp): Tägliche, wöchentliche oder monatliche Konsolidierung.

Period2Year (Boolean[Wahr]).

Resultat: Die Funktion ScaleYields liefert eine Zeitreihe von Prozentzahlen zur Basis 1. Die Werte werden als Periodenrenditen betrachtet und auf Jahresrenditen umskaliert. Der Parameter "LogReturns" bestimmt, ob die Periodenrenditen als lineare oder logarithmierte Renditen behandelt werden. Ist <Period2Year> "Wahr" (default), werden die Periodenrenditen annualisiert (hochskaliert), sonst werden die Eingabewerte als Jahresrenditen behandelt und auf die gegebene Konsolidierung herunter skaliert.

Zeitreihe.Some[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion Some liefert "Wahr", wenn einer der Werte in <Zeitraum> "Wahr" ist (als Zeitreihe).

Entspricht: Count[$Zeitraum]>0

Zeitreihe.Std[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion Std liefert die Standardabweichung der Zeitreihe über <Zeitraum> Perioden als Zeitreihe. Die Werte der resultierenden Zeitreihe sind Prozentzahlen zur Basis 1.

Zeitreihe.StdN[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion StdN liefert die Standardabweichung (in der Variante für vollständige Proben: Faktor (1/n)) der Zeitreihe über <Zeitraum> Perioden als Zeitreihe. Die Werte der resultierenden Zeitreihe sind Prozentzahlen zur Basis 1.

Zeitreihe.StdNormal[Zeitraum;Skalierung;Skalierungsfaktor]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Skalierung (Boolean).

Skalierungsfaktor (Zahl).

Resultat: Die Funktion StdNormal liefert die Standardabweichung (in der Variante für Stichproben: Faktor (1/n-1)) der Zeitreihe über <Zeitraum> als Zeitreihe. Ist <Skalierung>="Wahr" wird abhängig von der Konsolidierung mit Wurzel(252/n) bei Konsolidierung auf n-Tagesbasis, mit Wurzel(52) bei Konsolidierung auf Wochenbasis und mit Wurzel(12) bei Konsolidierung auf Monatsbasis skaliert. Alternativ kann ein fester Skalierungsfaktor angegeben werden. Für die Skalierung wird die Normalverteilung unterstellt.

Zeitreihe.Sum[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion Sum liefert die Zeitreihe, die zu jedem Zeitpunkt die Summe der Werte des Vorgängers der <Zeitraum> vorangehenden Perioden enthält.

Zeitreihe.Summe[Von;Bis]→Zahl

Von (Datum[Anfang des Jahres von Bis]).

Bis (Datum[Aktuelles Datum]).

Resultat: Die Funktion Summe liefert die Summe der Zeitreihenwerte zwischen <Von> und <Bis>.

Zeitreihe.TangentLine[Zeitraum:Zahl;Oberhalb:Boolean(Wahr)]→Multiline-Zeitreihe(Gradient, Offset)

Resultat: Die Funktion TangentLine berechnet zu jedem Zeitpunkt A eine geometrische Geraden die zum einen in dem Wert von Punkt A endet und zum anderen auf dem voranlaufenden Zeitraum oberhalb oder unterhalb an die Zeitreihe anliegt. Geliefert wird eine Multilinezeitreihe, die zum einen die Steigungen dieser Geraden und zum anderen jeweils die Anzahl der vergangenen Perioden seit der Linienberührung (Offset) liefert.

Zeitreihe.TrendAnalyseBewertung[Toleranz;Zeitraum;Kurskorrektur;Gewicht_Rechtecke;Gewicht_Dreiecke;Gewicht_Kopfschulter;Gewicht_Widerstandslinien;Gewicht_Unterstützungslinien]→Zeitreihe

Resultat: Die Funktion TrendAnalyseBewertung liefert die Zeitreihe der Trendanalysebewertungen auf der Eingabezeitreihe bei den entsprechenden Parametern. Es wird eine Multiline-Zeitreihe mit zwei Linien geliefert. Die erste ist die Linie der Bewertungen, die zweite ist eine Boolesche Linie, die anzeigt, ob eine Formation durchbrochen wurde. Die Trendanalyse liefert ein Signal, wenn die Bewertung einen Betrag größer Eins hat und mindestens eine Formation durchbrochen wurde (vgl. Kapitel Trendanalyse).

Zeitreihe.TurnAround[Schwelle;Fallend]→Zeitreihe

Schwelle (Zahl [0]).

Fallend (Boolean[Falsch]): Umkehr der Bedingung zu fallenden nach steigenden Werten oberhalb der <Schwelle>.

Resultat: Die Funktion TurnAround liefert eine Boolesche Zeitreihe, die die Stellen markiert, an denen die Eingabezeitreihe unterhalb der <Schwelle> nach von Periode zu Periode sinkenden Werten wieder zu steigen beginnt.

Zeitreihe.VarBefore[Offsets:Zeitreihe;Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion VarBefore liefert ähnlich wie die Funktion Before eine Zeitreihe von Werten aus der Vergangenheit. Dabei ist der Index, unter dem zu einem Zeitpunkt nachgeschlagen wird, variabel, d. h. er wird in Form von einer Offset-Zeitreihe angegeben. Die Offsetgröße wird beschränkt auf einen anzugebenden Zeitraum und darf keine negativen Werte annehmen. Siehe auch Funktionen wie PeriodsSinceFirst u. ä., die Offset-Zeitreihen liefern.

Zeitreihe.VarGDExp[Gewichte;Startdatum]→Zeitreihe

Gewichte (Zeitreihe oder Zahl).

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion VarGDExp berechnet einen variablen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, wobei die veränderlichen Gewichtswerte in Form einer weiteren Zeitreihe definiert werden. Die Gewichte sollten Werte von 0..1 annehmen. Das Startdatum bildet den Startzeitpunkt der GD-Berechnung und ist per Default der linke Chartrand.

Zeitreihe.Vola[Zeitraum;Annualisierungsfaktor]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Annualisierungsfaktor (Zahl[252]): Die Zahl der Börsentage pro Jahr.

Resultat: Die Funktion Vola liefert die Volatilität der Zeitreihe über <Zeitraum> Perioden als Zeitreihe. Die Werte der Zeitreihe liefern Prozentzahlen zur Basis 100 (d. h. 2% werden als 2 ausgegeben).

Zeitreihe.Volatilität[Zeitraum;Datum;Annualisierungsfaktor]→Zahl

Zeitraum (Zahl).

Datum (Datum).

Annualisierungsfaktor (Zahl[252]): Die Zahl der Börsentage pro Jahr.

Resultat: Die Funktion Volatilität liefert die Volatilität von Zeitreihe über <Zeitraum> Perioden bei <Datum>. Die Funktion gibt eine Prozentzahl zur Basis 1 zurück (d. h. 2% werden als 0,02 ausgegeben).