Risiko-Service

Modul "Portfolio Risk Service"

Der Risiko-Service dient dazu, Portfoliorisiken mit State-of-the-art-Methoden abzuschätzen (Monte-Carlo-Methode, Generierung zahlreicher möglicher zukünftiger Szenarien…). Da die hierfür verwendeten Berechnungen sehr rechenintensiv sind, werden die Berechnungen durch einen Dienstleister auf einem externen Server durchgeführt. Die Auslagerung der Berechnung läuft jedoch für den Anwender des Infront Portfolio Manager weitgehend im Hintergrund: Reports und Tabellen können wie gewohnt ausgewertet werden.

Durch die verwendete Methodik ist es erforderlich, dem Server zunächst die Instrumente bekanntzugeben (zu registrieren), für die eine Risikoberechnung möglich sein soll. Nachdem zeitintensive Vorberechnungen auf dem Server stattgefunden haben, steht die Risiko-Berechnungsfunktionalität für Tabellen und Reports bereit.

Instrumenten-Registrierung und Verwendung der Berechnung werden im Folgenden genauer beschrieben.

Die Berechnungen des Risiko-Service basieren auf der Modellierung einzelner Instrumente und deren wechselseitigen Beziehungen. Daher ist bei Anfragen für Depotobjekte ein Auflösen auf die enthaltenen Instrumente notwendig.