Triple Exponential Moving Average (TEMA)
Typ
Trendfolger
Kurze Einführung
Der TEMA wurde, wie auch DEMA und DEMA2, von Patrick G. Mulloy als weitere Modifikation des exponentiellen Gleitenden Durchschnitts vorgestellt.
Die Varianten DEMA, TEMA und DEMA2 unterscheiden sich dabei durch das verwendete Trendmodell. Während DEMA eine lineares Regressionsmodell (also Trendlinien) zugrundelegt, basiert TEMA auf einem quadratischen Regressionsmodell, der Trendbegriff kann hier also noch gekrümmte Anteile beinhalten, die quadratisch von der Zeit abhängen.
Formel/Berechnung
Der TEMA ist analog DEMA eine lineare Kombination von einfachen, doppelten und dreifachen exponentiellen Durchschnitten. Die doppelten und dreifachen Durchschnitte werden dabei zur Abschätzung der trendbedingten Korrektur verwendet.
EMA1 = EMAn(S)
EMA2 = EMAn(EMAn(S))
EMA3 = EMAn(EMAn(EMAn(S)))
DEMA = EMA1 + (EMA1 – EMA2) = 2 * EMA1 – EMA2
TEMA = EMA1 + DEMA(S-EMA1) = 3 * EMA1 – 3 * EMA2 + EMA3
wobei:
S = zu glättende Zeitreihe
n = Periodenzahl für DEMA und TEMA
Aussage/Interpretation
Zu Aussage und Interpretation des TEMA sei analog auf die im Kapitel zum Double Exponential Moving Average (DEMA) empfohlene Literatur verwiesen.
Standardeinstellung
- keine; abhängig von Trendfristen
Basishandelssysteme
- MACD-TEMA