Marktindikatorzeitreihen

Mit den Listenfunktionen im Infront Portfolio Manager ist es in weitgehenden Freiheitsgraden möglich, Marktindikatoren zu entwickeln. Marktindikatoren sind statistische Zeitreihen-Auswertungen, die sich nicht auf die Kurse eines Wertpapiers, sondern einer Wertpapiermenge beziehen. Die Wertpapiermenge wird im allg. durch die Zusammensetzung eines Indexes gegeben. "Statistisch" heißt z. B. zählen, von wie vielen Wertpapieren eine Bedingung erfüllt wird, oder die Summierung von Handelsvolumina unter einer Bedingung.

Index.AdvanceDeclineLine[Zeitraum;Startdatum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl): Anzahl der Perioden, über die ein Anstieg des Kurses festgestellt werden soll.

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion AdvanceDeclineLine liefert die Advance-Decline-Line der Indexzusammenstellung, d. h. die kumulierte Differenz der Anzahl der steigenden und der Anzahl der fallenden Wertpapiere.

Index.MovingAverageIndex[Zeitraum;GD-Methode]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

GD-Methode (GD-Typ[linear]).

Resultat: Die Funktion MovingAverageIndex liefert den Moving-Average-Index, also die Differenz der Anzahl der Wertpapiere, deren Close-Kurs sich oberhalb und der Anzahl der Wertpapiere, deren Close-Kurs sich unterhalb der durch <Zeitraum> und <GD Methode> gegebenen Durchschnittslinie befindet.

Index.NewHighNewLowIndex[Zeitraum;Startdatum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Startdatum (Datum).

Resultat: Die Funktion NewHighNewLowIndex liefert den New-High-New-Low-Index der Indexzusammenstellung, d. h. die kumulierte Differenz der Anzahl der neuen Periodenhochpunkte und der Anzahl der neuen Periodentiefpunkte.

Index.UpsideDownsideVolume[Zeitraum]→Zeitreihe

Zeitraum (Zahl).

Resultat: Die Funktion UpsideDownsideVolume liefert das summierte Volumen steigender Aktien abzüglich des Volumens fallender Aktien.