Funktionen auf Rebalancing-Portfolios

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

Ein Rebalancing-Portfolio repräsentiert das Ergebnis des Abgleichs von einem Ist- mit einem Soll-Portfolio. Im Rebalancing-Portfolio gibt es sowohl neue als auch weggefallene Positionen, es ist also die Vereinigung von Bestands- und Soll-Portfolio.

MakeRebalancingPortfolio(Portfolio|InitialPositionList;Orders;Auswertungsdatum;Auswertungswährung;Investition;LagerstelleBerücksichtigen)→RBAPortfolio

Portfolio: Portfolio-Objekt, das den Ist-Bestand über eine Depotbewertung stellt.

InitialPositionList (Liste(AssetPosition)): Alternativ zum Portfolio eine Liste der Initialbestände.

Orders (Liste(OrderBookOrder)): Eine Liste von neuen Orders.

Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).

Auswertungswährung (Währung).

Investition (Zahl): Zusätzlicher Kapitalzufluss oder –abfluss zu dem Portfolio.

LagerstelleBerücksichtigen (Boolean[Wahr]): Aktiviert: Die Angabe unterschiedlicher Lagerstellen in Transaktionen führt zu einer bestandstrennenden Darstellung. Deaktiviert: Die Angabe von Lagerstellen wird ignoriert und die Bestände der einzelnen Lagerstellen kumuliert ermittelt.

Resultat: Die Funktion MakeRebalancingPortfolio liefert ein simuliertes Portfolio entsprechend der Parameter.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.AllocationAnalysis[AllocationName]→Liste(AssetBewertet)

AllocationName (String): Optional. Standardmäßig wird die konfigurierte Soll-Allokation des mit dem Rebalancing-Portfolio assoziierten Portfolios ausgewertet. Ansonsten kann auch eine der zentral im System definierten anderen Allokationen per Name referenziert und ausgewertet werden.

Resultat: Die Funktion AllocationAnalysis liefert eine Liste von bewerteten Assets (also Repräsentationen der Basis-Assetklassen-Kombinationen) entsprechend der Asset Allocation. Jedes AssetBewertet enthält eine Liste von AssetItemWeighted, die ihrerseits RBAPortfolioItems enthalten (und nicht wie im Fall der Depotbewertung Wertpapierpositionen, Konten, Besondere Anlagen). Dabei beziehen sich die Ergebnisse auf die Plan-Werte, die benutzerspezifischen Änderungen im Rebalancing werden also berücksichtigt.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.AssetListClassified[AssetClassification]→Liste(AssetItemWeighted)

AssetClassification (String): Der Name einer Assetklassifikation.

Resultat: Die Funktion AssetListClassified liefert eine Liste aller klassifizierten RBAPortfolioItems, d. h. zu jedem RBAPortfolioItem werden 1..n Ergebnisobjekte mit den entsprechenden Assetklassennamen und Gewichten geliefert.

RBAPortfolio.Basisobjekt→Portfolio oder Defaultwert

Resultat: Die Funktion Basisobjekt liefert das Portfolio-Objekt (nicht das Rebalancing-Portfolio), das der Ausgangspunkt für das Rebalancing war, oder den Defaultwert, falls dieses nicht existiert. Das Portfolio existiert z. B. dann nicht, wenn das Rebalancing-Portfolio direkt aus einer Liste von Positionen erzeugt wurde (mit MakeRebalancingPortfolio).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAItems→Liste(RBAPortfolioItem)

Resultat: Die Funktion RBAItems liefert die Positionsliste des Portfolios.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCashflow liefert die Investitionssumme für ein Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAOrderCashflowNegative→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCashflowNegative liefert die Investitionssumme bezogen auf alle Ankäufe.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAOrderCashflowPositive→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCashflowPositive liefert die Summe der Verkaufserlöse.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCharges liefert die Summe der Umschichtungsgebühren für ein Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAParamEvaluationCurrency→Währung

Resultat: Die Funktion RBAParamEvaluationCurrency liefert die Auswertungswährung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAPlannedOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCashflow liefert die Investitionssumme für ein Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAPlannedOrderCashflowNegative→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCashflowNegative liefert die Investitionssumme bezogen auf alle Ankäufe.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAPlannedOrderCashflowPositive→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCashflowPositive liefert die Summe der Verkaufserlöse.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAPlannedOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCharges liefert die Summe der Umschichtungsgebühren für ein Portfolio.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBAPlannedTotalValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedTotalValue liefert den Plan-Wert des Vermögens. Hier sind (im Gegensatz zur Funktion RBATotalValue) die gemäß Investment-Agent anfallenden Gebühren bereits berücksichtigt.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBARebalancingRate→Zahl

Resultat: Die Funktion RBARebalancingRate liefert den Kapitalanteil des Portfolios, der umgeschichtet wird.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBARebalancingValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBARebalancingValue liefert den Wert des Teilportfolios, das zur Umschichtung herangezogen wird und Grundlage der Gewichtsberechnung ist.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBATotalValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBATotalValue liefert den Gesamtwert des Portfolios in Auswertungswährung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.RBACashItemGroup→RBAPortfolioItemGroup

Resultat: Die Funktion RBACashItemGroup liefert die Gruppe der Cash-Positionen für den Soll-Ist-Vergleich auf Cash.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCashflow liefert die Summe der Umsätze zu Soll-Orders.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAOrderCharges liefert die Summe der Gebühren zu Soll-Orders.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAPlannedOrderCashflow→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCashflow liefert die Summe der Umsätze der geplanten Orders ohne Gebühren.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAPlannedOrderCharges→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAPlannedOrderCharges liefert die Summe der Order-Gebühren zu geplanten Orders.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAPlannedWeight[IsRelativeToTotalWeight]→Zahl

IsRelativeToTotalWeight (Boolean[Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt ist, wird das Gewicht relativ zum Gesamtwert des Rebalancing-Portfolios errechnet. Hier also der geplante Wert der Gruppe von Positionen relativ zum geplanten Wert des Rebalancing-Portfolios, der vom Ist-Wert abweichen kann (z. B. wegen Berücksichtigung des Spesensatzes aus der Konfiguration des Investment-Agenten).

Resultat: Die Funktion RBAPlannedWeight liefert das Ziel- bzw- Plan-Gewicht der Gruppe in Auswertungswährung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItem.RBATargetItemGroup→RBAPortfolioItemGroup

Resultat: Die Funktion RBATargetItemGroup liefert die Gruppe der Positionen, die zu derselben Soll-Position gehören. Die Verwendung von Alternativ-Instrumenten führt dazu, dass eine Soll-Position durch mehrere Positionen erfüllt werden kann.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBATargetWeight→Zahl

Resultat: Die Funktion RBATargetWeight liefert das Soll-Gewicht Gruppe (0..1).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAValue→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAValue liefert den Ist-Wert der Gruppe in Auswertungswährung.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAWeight[IsRelativeToTotalWeight]→Zahl

IsRelativeToTotalWeight (Boolean[Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt ist, wird das Gewicht relativ zum Gesamtwert des Rebalancing-Portfolios errechnet. Hier also der Ist-Wert der Gruppe von Positionen relativ zum Ist-Wert des Rebalancing-Portfolios.

Resultat: Die Funktion RBAWeight liefert das Ist-Gewicht der Gruppe (0..1).

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAWeightDifference→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAWeightDifference liefert die Soll-Ist-Abweichung des Gewichts der Gruppe.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolioItemGroup.RBAWeightDifferenceRelative→Zahl

Resultat: Die Funktion RBAWeightDifferenceRelative liefert die relative Soll-Ist-Abweichung des Gewichts der Gruppe.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"

RBAPortfolio.TargetMarketProfileMatches→Liste(TargetMarketMatchResult)

Resultat: Die Funktion TargetMarketProfileMatches liefert auf einer Liste von Positionen eine Liste von TargetMarketMatchResult, welche die Übereinstimmung des Anlageprofils mit der jeweiligen Zielmarktkategorie der Wertpapiere aus dem Zielmarktservice anzeigt.

Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent", "Zielmarkt" und Modul "Anlageprofilerfassung" bzw. Modul "Direkte Anlageprofilerfassung"