Funktionen auf Investment-Portfolios
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
Investment-Portfolios werden zum Zweck der Definition von Soll-Portfolios für die regelmäßige Portfolio-Adjustierung verwendet. Sie bestehen aus einer Menge von gewichteten Investmentmodulen. Dazu dienen die Funktionen: IAPortfolio, AddModule, SetTotalCashWeight und SetLiquidityModule. Über verschiedene Zugriffsfunktionen können die so konstruierten Portfolios auch in Form von flachen, gewichteten Wertpapierpositionen angezeigt werden.
InvestmentPortfolio.AddMessage[Meldung;Kategorie]→InvestmentPortfolio
Meldung (String).
Kategorie (String: "Error"|"Warning2"|"Warning"|"Hint"): Warnstufe.
Resultat: Die Funktion AddMessage fügt zu einem Portfolio eine Meldung, d. h. eine Warnung oder einen Hinweis, hinzu. Diese Meldungen werden im Rahmen der Abgleichoberfläche angezeigt.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.AddModule[Modul;Gewicht]→InvestmentPortfolio
Modul (InvestmentModul|String): Investmentmodul oder Name eines konfigurierten Investmentmoduls.
Gewicht (Zahl).
Resultat: Die Funktion AddModule fügt zu einem Portfolio gewichtet ein Modul hinzu. Prozentual ergibt sich das Modulgewicht als Verhältnis des angegebenen Gewichts zur Summe aller Modulgewichte und dem Cash-Gewicht.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
IAPortfolio→InvestmentPortfolio
Resultat: Die parameterlose Funktion IAPortfolio erzeugt ein leeres Investment-Portfolio.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.ModuleItems→Liste(InvestmentItemModule)
Resultat: Die Funktion ModuleItems liefert die Liste der Modul-Positionen eines Investment-Portfolios.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.Normalize→InvestmentPortfolio
Resultat: Die Funktion Normalize liefert ein äquivalentes Investment-Portfolio, bei dem alle Modulpositionen durch Wertpapierpositionen aufgelöst, und die Gewichte zu 0..1 normiert sind. Positionen mit dem Gewicht 0 werden entfernt.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.NormalizeModules→InvestmentPortfolio
Resultat: Die Funktion NormalizeModules liefert ein äquivalentes Investment-Portfolio, bei dem alle Modulpositionen und die Modulgewichte zu 0..1 normiert sind. Positionen mit dem Gewicht 0 werden entfernt. Im Gegensatz zur Funktion Normalize wird die Modulstruktur des Portfolios jedoch nicht aufgelöst.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.SecurityItems→Liste(InvestmentItemSecurity)
Resultat: Die Funktion SecurityItems liefert die Liste der Wertpapier-Positionen eines Investment-Portfolios.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.SetLiquidityModule[ModulName]→InvestmentPortfolio
Modulname (String): Geben Sie über diesen Parameter an, welches Modul als Liquiditätsmodul verwendet werden soll.
Resultat: Die Funktion SetLiquidityModule verändert das Portfolio, indem ein Liquiditätsmodul eingefügt wird. Dieses wird variabel gewichtet und nimmt überzähligen Cash auf.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.SetTotalCashWeight[Gewicht:Zahl;ToleranzOben:Zahl;ToleranzUnten:Zahl]→InvestmentPortfolio
Gewicht (Zahl).
ToleranzOben (Zahl).
ToleranzUnten (Zahl).
Resultat: Die Funktion SetTotalCashWeight verändert bzw. setzt das Gewicht der Gesamt-Soll-Liquidität eines Portfolios (Prozentzahl zur Basis 1). Daneben werden zwei Toleranzwerte für das Cash-Gewicht definiert. Abweichungen des Cash-Gewichts über diese Grenzen hinweg führen zu einem Liquiditätsausgleich bzgl. des Liquiditätsmoduls.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.TargetAssetEvaluation[AssetClassification:String]→Distribution
AssetClassification (String).
Resultat: Die Funktion TargetAssetEvaluation liefert die Soll-Assetklassengewichtung, die auf Modulebene festgelegt wurde. Voraussetzung ist, dass für jedes im Portfolio gegebene Modul eine Assetklassen-Distribution gemäß <AssetClassification> konfiguriert wurde.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.TotalCashToleranceLower→Zahl
Resultat: Die Funktion TotalCashToleranceLower liefert den unteren Toleranzwert für das Cash-Soll-Gewicht.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.TotalCashToleranceUpper→Zahl
Resultat: Die Funktion TotalCashToleranceUpper liefert den oberen Toleranzwert für das Cash-Soll-Gewicht.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"
InvestmentPortfolio.TotalCashWeight→Zahl
Resultat: Die Funktion TotalCashWeight liefert das Soll-Gewicht der Barmittel eines Portfolios.
Modul "Portfolio-Service Rebalancing" oder "Portfolio-Service Investment-Agent"