Stochastik Indikator

Typ

Oszillator

Kurze Einführung

Der Name für den Stochastik Indikator, entwickelt von George C. Lane, ist eigentlich falsch gewählt, denn mit stochastischen bzw. statistischen Auswertungen hat er überhaupt nichts zu tun. Trotzdem gehört er zu den gebräuchlichsten Indikatoren. Eine geläufige Abkürzung ist uns nicht bekannt.

Aussage

Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief ist der Trend vorbei.

Der Stochastik basiert auf 2 Linien, der %K- und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator, wird zusätzlich der Slow Stochastik berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein GD berechnet.

Formel/Berechnung

Interpretation

Ein Wert von 0 (Null) zeigt an, dass der aktuelle Schlusskurs der niedrigste Kurs im Betrachtungszeit ist, umgekehrt zeigt ein Wert von 100 an, dass der Schlusskurs dem höchsten Wert entspricht. Genau wie beim RSI zeigen Werte in der Nähe der Maximums überkaufte Situationen, Werte in der Nähe des Minimums überverkaufte Situationen an. Ein Schnitt der oberen Extremlinie (in der Regel bei 70%) von oben nach unten gibt ein Verkaufssignal, ein Schnitt der unteren Extremlinie (in der Regel bei 30%) von unten nach oben liefert ein Kaufsignal.

Neben dieser gebräuchlichsten Interpretation liefert auch der Schnitt der beiden Linien, am besten innerhalb der Extremzonen, Signale (ähnlich wie MACD).

Wie bei fast allen anderen Oszillatoren kann man auch beim Stochastik Indikator Divergenzen zwischen dem Basiswert und dem Indikator suchen.

Gerade in trendlosen Phasen liefert der Stochastik seine besten Ergebnisse, in starken Trends ist er jedoch "überfordert".

Standardeinstellung

• %K: 5 Tage
• %D: 3 Tage
• Überkauft: über 70%
• Überverkauft: unter 30%

Basishandelssysteme

• Stochastik

Das Basishandelssystem "Stochastik" hat die Standardeinstellung %K 5 Tage (blaue Zeitreihe) und %D 3 Tage (rote Zeitreihe). Der Parameter "Slow" ist deaktiviert. Es liefert Kaufsignale, wenn die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben schneidet, und Verkaufssignale, wenn die %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten schneidet.

Verwandte Indikatoren

• Williams %R