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Signalsystem-Eigenschaften (Editor)

Modul "Erweiterte Technische Analyse"

In diesem Abschnitt sind alle Eingabefelder des Signalsystem Editors beschrieben.

Feld
Beschreibung

Meldung bei Auswertungsende

[Standardmäßig aktiviert]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Tabelle der Signale sofort nach der Auswertung der Signale angezeigt werden soll.

Signale bis

Datum, bis zu welchem Signale berechnet werden (nur im Explorer-Objekt, unabhängig vom Chart).

Geben Sie hier nichts ein, gilt das aktuelle Datum (Rechnerdatum).

Signalzeitraum

Anzahl der Perioden (Tage, Wochen, Monate, entsprechend dem Zeitintervall), über denen vor dem Enddatum (siehe "Signale bis") Signale berechnet werden sollen.

Für Testzwecke empfiehlt sich ein Zeitraum von 120 bis 250 Tage (ca. 6 Börsenmonate bis 1 Börsenjahr). Wenn Sie dann mit Ihrem System zufrieden sind, sollten Sie den Zeitraum an Ihren Datenaktualisierungsturnus anpassen, also z. B. täglich oder wöchentlich (5 Tage).

Bezeichnungsschema

Schema der Systembezeichnung in der Chartlegende.

Neben festem Text können Sie hier dynamischen Text (mit der Syntax $Parametername$) hinzunehmen. Der so erhaltene Text wird hinter den Signalsystem-Namen gestellt.

Durch Auswahl eines Basishandelssystems oder über das Icon "Signalsystemelement bearbeiten" rechts neben der Tabelle, gelangen Sie in das Dialogfenster "Signalsystemelement bearbeiten" zur Definition des ausgewählten Basishandelssystems.

Über das Icon "Basishandelssystem auswählen" im Dialogfenster "Signalsystemelement bearbeiten" können Sie einen Indikator aus der erscheinenden Liste auswählen.
Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt Gewichte und Hall.

Parameter

Hier können Sie die Parameter für alle aufgelisteten Basissignalsysteme modifizieren.

Listenfeld "Basishandelssysteme mit Gewichten/Hall"

Zeigt die zu kombinierenden Handelssysteme mit den 4 Gewichten an. Über das Kontextmenü können Einträge hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden.

Zeitintervall

Angabe, ob die Handelssysteme auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis ausgewertet werden sollen. In aller Regel wird ein Signalsystem auf täglicher Basis berechnet.

Leerverkäufe einbeziehen

Einstellung für die Performanceauswertung im Chart.

Leerverkäufe einzubeziehen empfiehlt sich i. d. R. nur bei Werten, für die Sie auch Optionen kaufen können, da nur so ein Leerverkauf an der Börse darstellbar ist. Das sollten Sie auch bei der Zusammenstellung Ihrer Eingabeordner berücksichtigen.

Losslimit

In [%]

Einstellung für die Performanceauswertung im Chart.

Gerade bei technischen Systemen sollte man sich einen Stop setzen, um so Verluste zu begrenzen. Das Loss-Limit sollte umso enger gesetzt werden, je kurzfristiger (und damit umso engeren Kursschwankungen) Sie Ihr System geplant haben. Bei sehr kurzfristigen Systemen könnten Sie das Loss-Limit z. B. auf 3 % setzen, bei längerfristig agierenden Systemen auch auf 10 % oder 15 %.

Spesen

In [%]

Einstellung für die Performanceauswertung im Chart.

Diese Angabe ist sehr wichtig, denn gerade bei Systemen, die viele Signale mit relativ geringeren prozentualen Erfolgen liefern, können die Spesen den Ertrag drastisch schmälern bzw. sogar in einen Verlust verwandeln.
Direktbank-Kunden sollten hier einen Satz von ca. 0,3% eintragen, Kunden, die bei der Hausbank handeln den normalen Satz, in der Regel 0,5% oder 1,0%.

Gewichtsschwellwerte

Signalsysteme werden durch eine Liste von Basishandelssystemen spezifiziert, wobei für jedes Element zu jedem der vier Signaltypen ein Gewichtswert angegeben wird. Neben der Liste gibt es für jeden Signaltyp einen Gesamtschwellwert, der erreicht werden muss, damit die Kombination ein Signal generiert.

Eine Kombination wird also wie folgt ausgewertet:

Für jedes Teilhandelssystem werden Signale bestimmt. Jedes dieser Signale generiert ein Gewicht entsprechend der Gewichtungen des Listeneintrags.

Für jeden Signaltyp gilt: ist die Summe der Gewichte für diesen Signaltyp an einem Tag größer oder gleich dem Schwellwert für diesen Signaltyp, so liefert die Kombination an diesem Tag ein Signal dieses Typs.

Beispiel: Kombination eines RSI mit Long-Gewicht 1 mit einem Momentum mit Long-Gewicht 1

Bei einem Long-Schwellwert von 1 liefert die Kombination Long-Signale, falls einer der Indikatoren Long signalisiert. Bei einem Long-Schwellwert von 2 liefert die Kombination dagegen Long-Signale, falls beide Indikatoren Long signalisieren.
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