Limitstrategien definieren
Modul "Erweiterte Technische Analyse"
Für die Definition eines Limitschemas wird mit dem Parameter "Limit" eine Funktion (ein anonymes Makro) übergeben, die (das) die Entscheidung über einen Limitausstieg für eine Handelsposition treffen soll. Diese Funktion hat die folgenden Parameter:
- Wertpapier: das ausgewertete Wertpapier.
- Long(Boolean): Anzeige, ob es sich um eine Long- ("Wahr") oder Short-Position ("Falsch") handelt.
- EntryPrice(ZahlMitZeit): Einstiegspreis und Datum (also der Wertpapierkurs des auf das Signal folgenden Tages).
- CurrentPrice(ZahlMitZeit): momentaner Ausstiegspreis mit Datum.
Als Ergebnis sollte die Funktion ein Boolean liefern, "Wahr" bedeutet "Limitausstieg". Die Limit-Funktion wird ab dem Einstiegszeitpunkt einer Handelsphase für jeden weiteren Kurs (auf täglicher Basis) ausgewertet, solange bis sie "Wahr" liefert (oder andere Signale die Handelsphase beenden).
Beispiel 1
#[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice]( if($Long; $CurrentPrice<$EntryPrice*(1-$Losslimit); $CurrentPrice>$EntryPrice*(1+$Losslimit)) )
Diese Funktion testet, ob der Kurs unter den Einstiegskurs abzüglich eines konfigurierbaren Prozentsatzes ($LossLimit) gesunken ist (Nontrailing-Loss). Für Short-Positionen muss die Auswertung gespiegelt werden.
Beispiel 2
$TrailEntry:= -1;$LimitFunction:= #[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice]( $TrailEntry:=if($TrailEntry<0;$EntryPrice;$TrailEntry); $TrailEntry:=if($Long; Max($TrailEntry;$CurrentPrice); Min($TrailEntry;$CurrentPrice)); if($Long; $CurrentPrice<$TrailEntry*(1-$Losslimit); $CurrentPrice>$TrailEntry*(1+$Losslimit)) )
Dies ist eine Nachbildung des Trailing-Loss durch eine Limitfunktion. In der Variable $TrailEntry wird während der Limitauswertung der Einstiegskurs entsprechend der aktuellen Kurse mitgeführt und angepasst.